排序方式: 共有10条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1
1.
侯江霞 《新疆大学学报(理工版)》2013,(2):165-169
Brain Drake所研究的一类三叉树的计数问题是和Catalan数有关的一个组合问题.本文给出了这个问题的一个一一映射和一个半组合的证明,接着用对称函数的方法对这类标号树问题给予推广. 相似文献
2.
美国次级债危机引起了全球金融市场的动荡,这使得国内外风险管理者们不得不更加关注由于信用风险带来的种种问题。在我国还没有一种公认的理论或方法能够实际解决信用风险的定价问题。本文力图寻找一种不完全依赖于信用评级的信用风险定价方法,利用市场即时信息而不是历史信息对信用风险溢价进行估算,从而寻找到一套在中国市场具有操作性的信用风险定价方法。本文应用三叉树模拟的方法来构建基于Hull-White模型的信用风险定价模型,并应用市场数据对两类次级债基础衍生品进行了定价。这一研究具有较好的可操作性,对中国信用风险定价研究领域提供了有利补充,为中国证券市场动态信用风险管理提供新的思路和可能的解决渠道。 相似文献
3.
4.
5.
采用顶空固相微萃取和气质联用技术(HS-SPME-GC-MS),从根中鉴定了31个成分,从叶中鉴定了22个成分。其中有16个共有成分。三叉耳蕨根的挥发油的主要成分是十六醛(11.24%)、正十六酸(9.07%)、十六烷(6.31%)和2,6,10,14-四甲基-十五烷(6.05%)。叶的挥发油的主要成分是邻苯二甲酸二乙酯(9.85%)、(E)-4-(2,6,6-三甲基-2-环己-1-烯基)-3-丁烯-2-酮(9.32%)、6,10,14-三甲基-2-十五烷酮(8.25%)和(E)-4-(2,6,6-三甲基-1-环己-1-烯基)-3-丁烯-2-酮(8.05%)。 相似文献
6.
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。 相似文献
7.
基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究 总被引:2,自引:0,他引:2
现代利率研究中有许多理论和模型对利率期限结构问题进行探索,但是在中国还没有一种公认的理论或方法能够完全解决中国债券市场利率期限结构问题。本文尝试寻找一种更多的利用市场即时信息的定价方法对利率期限结构进行研究,应用三叉树模拟技术构建Hull-White模型,并对当前中国债券市场上几种常用利率进行比较分析。研究发现银行间质押式回购收益率具有较好的动态运动性质,比样本国债和政策性银行金融债更适宜作为短期金融产品定价的基础。 相似文献
8.
9.
刘宝慧 《数学的实践与认识》2016,(21):262-267
在二叉树上分支马氏链的等价性质研究的基础上,给出了三叉树上分支马氏链定义的离散形式,除了把二叉树上分支马氏链的两个等价性质平移到三叉树上分支马氏链以外,又给出了三叉树上分支马氏链的两个等价性质及两个性质.得出结论的关键方法是在概率乘积公式及条件概率公式的计算中正确处理其中所涉及到的许多繁杂的必然事件. 相似文献
10.
期权定价的新型三叉树方法 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在Δt上的一阶近似. 相似文献
1