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In this paper we obtain a linear predictor and its error for a multidimensional,discrete parameter, full-rank and regular stationary stochastic process (S.P.) having a spectral density matrix f(λ), which mets some conditions. An example which shows that Szeg(?)-Kolmogorov's Theorem for the prediction error with lag 1 in terms f(λ): (1) ean't be formally kept true in matrix form is given. 相似文献
2.
利用随机加权法给出了两组相互独立的样本均值比较的假设检验,这种检验并不要求被检样本分布一定是正态的,同时证明在适当条件下所用的估计比通常的正态逼近具有更高的精度。 相似文献
3.
计量标准型一次抽样检查的近似理论 总被引:1,自引:1,他引:0
王式安 《北京理工大学学报》1987,(4)
本文给出了在被检产品特征的标准差未知和具有双侧规格限条件下,对均值和不合格品率进行一次抽检的抽样方案的近似公式,同时还讨论了使用的条件。 相似文献
4.
采用样本的变异系数L=s/(?)作为统计量来检验正态母体N(μ,σ~2),(μ>0)的相对散布度σ/μ。文中推导了L的分布密度,讨论了1/L的数学期望和渐近性质。在这基础上最后给出了在给定上规格限条件下,对变异系数进行一次抽样的抽检方案。 相似文献
5.
In this pape we obtain a linear predictor and its error for a multidimensional, discrete parameter, full-rank and regular stationary stochastic process (S. P.) having a spectral density matrix f(λ), which mets some conditions. An example which shows that Szego-Kolmogorov's Theorem for the prediction error with lag l in terms f(λ):σ12=2πexp{1/(2π)∫-xxlogf(λ)dλ},(1) can't be formally kept true in matrix form is given. 相似文献
6.
一类双线性时间序列模型的矩估计 总被引:3,自引:0,他引:3
研究一类对角双线性模型xt+Σi=1 p aixt-i=et+Σj=1 q bjet-jxt-j的矩估计方法,着重分析一般模型xt=et+bet-1xt-1的高阶矩估计及其大样本性质。方法 计算模型的矩,理论证明时运用中心极限定理,采用计算机仿真方法验证模型参数。结果与结论 获得一阶模型的高阶矩会计和一般模型的低阶矩估计,并给出仿真结果和说明,得到一阶模型的高阶矩估计的极限分布。 相似文献
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