一类受到未知外部干扰的多智能体系统学习协同控制

针对一类受到未知外部干扰的多智能体系统,在迭代学习控制框架下,结合自适应控制,首先设计了具有微分型参数自适应律的时变增益,同时,为了补偿未知外部干扰,设计了辅助控制器;通过构造复合能量函数,基于类Barbalat引理,证明了区间[0,T]上的完全一致性.其次,借助坐标变换,将编队问题转化为一致性问题.最后,通过一个仿真...     

缺失数据下EV模型的渐近性质

在缺失响应变量的不完全数据下,考虑半参数EV模型,利用二阶段估计的方法求出了EV模型中参数β和非参数g的估计量^βn,^gn.研究了它们的强相合性及渐近正态性.     

稳定分布的多期投资组合模型及其应用

本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.     

时空加权回归模型的变窗宽局部估计

基于合变系数模型的局部线性估计方法与时空加权回归(GTWR)拟合方法,给出了时空加权回归模型的局部估计方法,并在其中嵌入一个变窗宽以提高其估计精度.     

时空加权回归模型的影响分析

基于数据删失模型,探讨各组观测数据对模型拟合的影响程度,给出Cook统计量;基于均值漂移模型,利用两步估计法对模型进行拟合,研究异常点检验问题,并构造检验统计量.     

长尾宽上限相依的不同分布的随机变量和的精确大偏差

研究了服从长尾分布族上的随机变量和的精确大偏差问题,其中假设代表索赔额的随机变量序列是一列宽上限相依的、不同分布的随机变量序列。在给定一些假设条件下,得到了部分和与随机和的两种一致渐近结论。     

Pareto严格稳定分布在保险理赔中的应用

本文研究了Pareto严格稳定分布在保险中的应用.利用极大似然估计的方法得到了Pareto严格稳定分布,正态分布和Pareto分布的参数估计.根据信息准则,表明Pareto严格稳定分布能够较好地拟合保险数据.     

圆面折叠桌的动态模型

针对解决平板折叠桌动态模型的问题,通过分析折叠桌的设计原理,利用逐步优化的方法,建立了圆面折叠桌的动态方程.最终运用Matlab和Lingo等软件计算出折叠桌各技术参数的关系,得到了圆面折叠桌动态模型.     

基于双AR(p)模型的股价分析及其实证研究

在双AR(p)模型的基础上,选取了具有代表性的沪深300指数,并对其部分股市收盘价序列进行了平稳化处理,研究了近期中国股市的股价波动.在双.AR(p)模型严平稳条件下进行了模型诊断,最后通过动态预测得出双AR(p)模型可用于股价预测的结论.     

地理加权回归模型的平稳性检验

利用最小二乘估计理论,给出了在地理加权回归模型(GWR模型)中回归关系的全局平稳性检验方法和各回归系数随空间位置变化的平稳性检验方法.