沪深300股指期货与现货市场的价格关系研究

通过采用平稳性检验、构建误差修正模型、运用脉冲响应分析和方差分解方法,对已上市交易的沪深300股指期货和现货指数之间的引导关系进行了实证研究,结果表明：从长期来看,沪深300股指期货价格与指数现货价格之间存在稳定的协整均衡关系,且期货市场对长期均衡偏离的调整力度更迅速;从短期来看,股指期货市场和指数现货市场的价格之间存在正向的相互引导关系,股指期货市场对于一个标准差冲击的反应相较于指数现货市场更为强烈;从价格发现的方面来看,沪深300指数期货市场与指数现货市场之间存在双向价格发现的关系,但现货市场对期货市场的引导作用较高.     

ri(A+B)riA+B成立的条件

根据使得int(A B)intA B成立的已有结论,在集合相对代数内部和相对拓扑内部概念的基础上,分别给出了线性空间中(A B)ri Ari B和线性拓扑空间中ri(A B)riA B成立的条件,从而将cor(A B)corA B和int(A B)intA B关于内部的结论推广到了相对内部的情形。     

非光滑半无限多目标优化问题的对偶性北大核心CSCD

研究了一个非光滑半无限多目标优化问题(简记为SIMOP)并讨论它的对偶性.本文重点考虑此SIMOP的Mond-Weir型半无限多目标对偶问题,通过对目标函数和约束函数的某种组合赋予Clarke-凸性假设,获得了弱/强/逆对偶结论.文章的一些结论是比较新的,并推广了已有文献的一些结果.     

非光滑半无限多目标优化问题的Lagrange鞍点准则北大核心CSCD

本文研究了一类非光滑半无限多目标优化问题,并讨论它的鞍点准则．首先,定义了这类半无限多目标优化问题的标量和向量隋形的Lagrange函数和鞍点;其次,分别讨论了标量和向量情形的鞍点准则的必要性;最后,在非光滑（Ф,ρ）．不变凸性假设下给出这两种隋形的鞍点准则的充分性．     

白糖期货波动特征实证检验

对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,其α+β值小于1,但非常接近1,表明都具有很强的波动持续性;EGARCH(1,1)和TGARCH(1,1)模型估计的结果则表明白糖期货表现出正的杠杆效应。     

导数新定义间相互关系的进一步研究

文章继文（1）进一步讨论了导数新定义间相互联系,特别当f(x)为U(x0)内有界可测函数的条件下,证明了定义5真包含定义2,并由引理给出了Riemann上、下积分与Lebesgue积分之间的关系。     

Fermat小定理的若干证明及应用

文章分别通过Euler定理、Wilson定理、既约剩余系、同余理论、原根理论、整多项式理论给出了Fermat小定理的若干种证明方法，并给出了的几例应用。     

半连续性与一致不变凸函数

作为对凸函数的推广,1983年Zalinescu提出了一致凸函数的概念,并讨论了它们的一些性质特点;1998年Yang在上半连续和下半连续条件下给出了一致凸函数的一些等价条件,简化了一致凸性函数类的判别条件。在此基础上,首先提出一致不变凸函数的概念,借助Neogy等人所引入的条件C以及Yang所引入的条件D,并利用Yang的思想,分别在上半连续和下半连续条件下给出了一致不变凸函数的几个判别准则,简化了一致不变凸性函数类的判别条件,是Yang的结果的相应推广。     

线性空间中集合相对内部性质成立的条件

根据Tanaka和Kuroiwa的结论,在集合相对代数内部和相对拓扑内部概念的基础上,分别讨论了线性空间中Ari＋B属于（A＋B）ri和线性拓扑空间中riA＋B属于ri（A＋B）成立的条件,从而将Tanaka和Kuroiwa关于内部的结论推广到了相对内部的情形;并证明了相对内部运算在一定条件下相当于线性算子.     

非光滑半无限多目标优化问题的最优性充分条件

研究了一个非光滑半无限多目标优化问题(简记为SIMOP),并讨论了它的最优性条件.首先, 通过对目标函数和约束函数的某种组合赋予Clarke F-凸性假设, 获得了SIMOP(弱)有效解的最优性充分条件.接下来, 用Chankong-Haimes方法建立了此SIMOP的一个标量问题并得到了这个标量问题的最优性充分条件.