重庆市区县工业发展差异分析

采用因子分析法及快速聚类方法,并利用社会统计分析软件包(SPSS),对2000年重庆40个区市县的工业总产值,以及所有制结构对工业影响进行分析,把所有区县市划分为12个主要类型区域,在此基础上分析了不同区域的工业发展水平、发展特点和各类区域发展的地域优势.根据分析结果,指出了各区域发展的方向和道路.     

q元非线性等重码的不可检错误概率

讨论了q元非线性等重码的检错性能,并着重用组合分析方法分析了q元非线性等重码(n,1, w)的距离分布,从而给出了q元非线性等重码(n, d, w)的距离分布,又由码的不可检错误概率与码的距离分布多项式,近而得出了q元非线性等重码的不可检错误概率。     

我国居民资产配置行为的随机模拟研究

近两年来,证券市场高涨下的居民资产配置行为备受关注。本文以最优资产选择模型为基础,讨论了2005年7月至2007年5月利率、风险偏好、沪深股市相关性、股市收益波动与居民资产选择的数量关系,采用Monte-Carlo与Bootstrap等方法模拟牛市时期各因素对资产配置行为的影响。研究发现:牛市时期以储蓄存款为主的单一型金融资产结构格局并未改变;从收益率的角度,股市对储蓄的影响比利率大;从风险的角度,利率对储蓄的影响比股市大;利率、沪深股市的之间的相关性大小对居民储蓄投资的影响不容忽视。     

重庆市区县工业发展差异分析

采用因子分析法及快速聚类方法，并利用社会统计分析软件包（SPSS），对2000年重庆40个区市县的工业总产值，以及所有制结构对工业影响进行分析，把所有区县市划分为12个主要类型区域，在此基础上分析了不同区域的工业发展水平、发展特点和各类区域发展的地域优势，根据分析结果，指出了各区域发展的方向和道路。     

一类区间约束的模糊线性规划问题解的存在性和稳定性

在考虑当参数中心变化时,具有对称三角形模糊数的模糊线性规划解的稳定性问题.引入一种新的约束(即区间模糊约束)的概念,这种约束比传统的线性规划的约束更广泛性.在新的约束下,模糊线性规划问题的解仍具有稳定性.     

非平稳INAR(1)过程估计量的极限分布研究

提出了整数值随机游走过程,推导出该随机游走过程的若干和式的极限分布.证明了无截距、无时间趋势的单位根过程的自回归系数的最小二乘估计量的极限分布不再是Weiner过程的泛函,而是依概率收敛到真值1,最后还用Monte Carlo模拟验证了该结论的合理性.     

随机意义下的古诺模型

把经济学中的古诺模型推广为随机需求———总需求为一个齐次Poisson过程 ,进而由需求函数构造随机价格 ,最后利用期望的概念给出了利润最大化的条件、厂商的反应函数和均衡解。而且还给出了厂商达到均衡的时间。     

两类新的区间值线性回归模型

一般的区间值线性回归模型都是输入为实向量(元素为实数)。文章提出了二种范围更为广泛的模型,即输入可以是模糊向量(元素为L—R型模糊数)或输入为区间值向量(元素为区间)的回归模型,并利用线性规划的方法给出了区间系数的估计方法。     

一阶随机系数整值滑动过程

建立了特殊的一阶随机系数整值滑动平均模型.研究发现:固定指标t,该过程服从泊松分布;求得该过程的期望、方差、协方差;证明了该过程是宽平稳过程,均值具有遍历性;得到了模型参数的区间估计与具有一致性与无偏性的矩法估计,并对估计量的效果进行了模拟研究.     

欧式看涨期权价格折现值的研究

在金融活动中 ,投资者对资金流的现值的了解是很重要的 .为此本文引入期权价格折现值的概念 .讨论了当利率是常数时 ,欧式看涨期权价格折现值所满足的微分方程 .