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固定设计的时间序列半参数回归 总被引:2,自引:0,他引:2
考虑如下的半参数回归模型:Yi=xTi十g(ti)+εi(0≤i≤n)其中{εi,0≤i≤n}和{εt,0≤t≤n}有相同的联合分布,{εt,-∞<t<∞}是具有零均值和有限方差δ2的严平稳α-混合时间序列.本文构造了上述模型中β,g(t)和ρ2的局部多项式估计,在适当的条件下,得到了估计的渐近正态性和收敛速度.在一定的假设下,β的估计是自适应的,而且g(v)(t)(g(t)的第v阶导数)的估计的收敛速度是最优的. 相似文献
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