一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质

本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布；给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质；并讨论了在破产发生后的特征．     

非等距三次样条(Ⅰ)型插值函数余项渐近展开

摘要本文利用基样条插值方法,给出非等距I型三次样条插值误差的余项渐近展开式,推广了文献[1]中的结果。     

配备FGM Copulas二维随机向量之和的相依性

本文研究了配备Farlie-Gumbel-Morgenstern Copulas的二维随机向量之和的相依性,得到了在这类Copulas函数下两个独立的随机向量之和的Kendall及Spearman相依系数的一般公式;并针对边缘分布分别为指数分布的情况推导出了具体的公式;证明了当边缘分布满足一定的条件时,不存在尾部相依性.此外,对于几种不同边缘分布的情况进行了随机模拟与比较.这些方法及结果对两个企业(公司)合并后某两个随机指标之间的相依性问题的研究具有理论指导意义,为这类问题的进一步探索提供了理论基础.     

非等距划分下样条函数的渐近展开

本文采用传递插值的方法对非等距划分情况下亏度为(n-1)的(2n-1)次缺插值样条函数余项进行了渐近展开,得到了较普遍的结果。这种方法对非等距情况下的渐近展开具有普遍的意义。     

用产业结构的变化预测我国2010年远景目标

用产业结构的变化预测我国２０１０年远景目标毛泽春（山东经济学院计统系，济南，２５００１４）１．几个国家产业结构的比较自从１９４０年，英国经济学家和统计学家科林·克拉克（Ｃ．Ｇ．Ｃｌａｒｋ）运用三次产业分类法研究了经济发展同产业结构变化之间的规律（配第...     

集合保单不同质性的度量指标

针对保险索赔次数数据,本文基于混合Poisson分布研究了保险中集合保单不同质性的度量方法;给出不同质性系数的定义、估计方法及实例。     

一类索赔次数的回归模型及其在风险分级中的应用

本文引出了一类索赔次数的分布并研究了基于此分布的回归模型，这类分布包含两个参数，它可以视为Poisson分布的一种推广，而且相对于Poisson分布来说具有散度偏大(over-dispersion)的性质；基于这类模型，本文研究了两个经典实例展示其在风险分级中的应用。     

生产函数构成的树形图分析方法

作为生产函数几何表示的尝试，本文通过对生产函数要素构成的分析，归纳出一种用树形图表示生产函数的方法，这种方法直观形象，能清晰地表示各要素之间的结构关系和指标关系．     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率

本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.     

随机凸序与投资组合的风险值

本文利用随机凸序的理论证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和 ,即给出了投资组合的风险值上界 .指出了当投资者无法确定各随机资产的相依关系时 ,独立性假定会低投资组合的风险值 ;并分别针对正态资产、幂关系资产、指数资产给出了这种风险低估值的具体计算公式