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设 E 是一个复 Banach 空间,A_k(0≤k≤n-1)是 E 中的闭稠定线性算子。本文研究如下的 n(n≥2)阶 Cauchy 问题建立了(4CP_n)强适定的 Hille-Yosida-Phillips 型定理及解的存在唯一性定理,给出了(ACP_n)传播算子可解析延拓的特征刻划,并论证了一个扰动定理. 相似文献
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以公司债券为手段,评估具有随机波动率的信用等级变换的风险.根据公司资产的多少将公司划分为高低两种信用等级,并假设公司资产的变化满足Heston随机波动率模型,且波动率在高低等级下围绕不同的均值波动回归.通过计算这样的资产波动下公司债券的价值,来评估具随机波动率的信用等级变换的风险.利用一张特殊的零息票来对冲由波动率的随... 相似文献
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C-cosine算子函数的遍历性 总被引:1,自引:0,他引:1
在本文中,我们定义了 C-cosine算子函数的 Abel遍历性与Cesàro遍历性,讨论了C-cosine算子函数这两种遍历性的相互关系及基本性质,得到了其强Abel遍历性在R(C)稠时的完全刻划.此外,我们还讨论了C-cosine算子函数的轨道遍历性,并借助于K-泛函,给出了C-cosine算子函数在0点以非最优化速率收敛的一个充要条件. 相似文献
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梁进 《高等学校计算数学学报》2008,30(1):76-96
American put option with jump-diffusion can be modelled as a vari- ational inequality problem with an integral term.Under the stability condition (σ~2Δt)/(Δx~2)≤1,whereΔx=ln(S_n 1)/(S_n),the convergence rate O((Δx)~(2/3) (Δt)~(1/3))of the explicit finite scheme for this problem is obtained by using penalization technique. The binomial tree scheme of this model,which is equivalent to the explicit scheme, is convergent by the same rate. 相似文献
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In this paper,we discuss the following reaction-diffusion systems: u_i/ t-L_iu_i=f_i(t,x,u) in Q_T=[O,T]×Ω 相似文献
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抵押贷款信用违约互换的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析. 相似文献
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基于结构化方法的含信用等级迁移的公司债券定价 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑在债券发行方可能发生信用等级迁移的情况下的公司零息债券定价问题.假设公司资产价值变化满足几何Brownian运动,而债券的信用等级只与公司的资产有关.运用结构化方法的思想,通过给定不同的等级迁移边界条件,建立了两个具信用等级迁移可能性的债券定价模型.定价模型均可以用在迁移边界耦合的偏微分方程表示.分析了两个模型的关系,并求出第二个模型的显式解.最后作图展示了两种模型下债券价格关于各参数的变化情况,并分析了其金融意义. 相似文献
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通过不同观测数据研究捕食者—被捕食者生态系统参数确定问题.研究了四种情形1.观察数据无误差,并已知一个参数值.这种情况下,参数可由其相轨线和最小二乘法精确确定.2.观察数据无误差,但所有参数未知.此时仅靠相轨线的研究,无论给出多少组精确数据,都无法精确确定这些参数.通过原非线性模型的数值计算和网格搜索法,至少需要4组数据,同样得到了精度较高的参数值.3.当观测数据有误差时,根据解的周期性,引入标准周期的概念,在一个标准周期里讨论参数的确定问题,并利用标准周期内的捕食者与被捕食者的数量均值与系统的平衡点的关系对参数进行修正,然后使用网格法进行搜索,进一步提高了参数的精度.4.当观测时间也有误差时,先选取相对最优的随机正态数对观测时刻进行修正,然后再利用3.的方法估计参数. 相似文献
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