相对表现视角下的再保险与投资策略

从相对表现视角,量化了保险公司与再保险公司在签订再保险合约时的竞争,进而研究了它引起的时间一致的再保险和投资策略选择问题.保险公司的盈余过程满足复合泊松风险模型,考虑投资时假设金融市场由一个无风险资产和n个相关的风险资产组成.保险公司的研究目标是:寻找最优再保险和投资策略最大化终止财富的均值,同时最小化终止财富的方差....     

管道订购与运输问题

本文在详细分析的基础上 ,通过合理假设并引入等价转换原则 ,将管道订购与运输问题转化为单一的公路运输问题 .运用组合优化的思想和方法 ,给出了数学模型——产量未定的运输模型 .针对此模型 ,我们设计了“改进的最小元素法”和“改进的伏格尔法”,先求得了一个初始解 ,再通过“试探法”和“迭代法”进行调整优化 ,最后得出结果 :对第一问 ,最小总费用为 1 2 790 1 9万元 ;对第三问 ,最小总费用为 1 4 0 7383万元     

Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择

本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响.