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针对资产的收益的分布不确切知道,并且所获得的矩信息也不是准确值的问题,提出了最大化最坏情形期望效用的鲁棒性方法.引入了凹凸类效用函数来度量模型不确定情形下投资者的效用,用一个不确定性结构来刻画资产收益的所有可能的分布和收益的矩信息,通过把具有不确定性结构的鲁棒性模型转化成参数二次规划问题,得到了最优投资策略、有效前沿和均衡价格的解析表示.方法为采用保守策略并且厌恶不确定性的投资者提供了一种有效的投资决策方案. 相似文献
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