Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛[英文]

本文研究Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛问题.分别利用平面上的Poisson过程和两列独立的Riemann-Liouville型重分数布朗运动的部分和,构造了Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱极限定理.     

Stable sub-Gaussian models constructed by Poisson processes

In this paper, we first prove that one-parameter standard α-stable sub-Gaussian processes can be approximated by processes constructed by integrals based on the Poisson process with random intensity. Then we extend this result to the two-parameter processes. At last, we consider the approximation of the subordinated fractional Brownian motion.     

考虑破产惩罚的对偶风险模型的最优控制

本文主要研究对偶风险模型的最优控制问题. 为了考虑破产对保险公司(金融机构)的影响, 我们在构造价值函数的过程中引入了一个变量来测度破产对公司盈利的影响. 为了求得最优的控制策略, 我们首先研究了两类带有约束的优化问题. 基于这些带约束优化问题的解, 我们给出了无约束的最优策略.     

带随机投资收益的多险种风险过程的破产概率

由于经典模型的局限性,本文讨论了带随机投资收益的多险种风险过程,给出了破产概率的简单表达式.     

混合观测体系下谱负Lévy过程的Parisian破产问题

该文主要讨论了混合观测体系(hybrid observation scheme)下的谱负Lévy过程的Parisian破产问题.该文通过拉普拉斯变换法和测度变换法给出了破产时间和赤字的联合拉普拉斯变换.     

带利息力的随机双险种风险模型

由于经典风险模型及其拓展模型的局限性,因而构造了一种带利息力的随机双险种风险模型,并且获得了初始资产为u时生存概率满足的积分方程,以及初始资产为0时生存概率的表达式.