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在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响. 相似文献
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分数布朗运动下带违约风险的可转换债券定价模型 总被引:1,自引:0,他引:1
在股票价格、公司资产价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用风险对冲方法导出带违约风险的可转换债券定价模型;然后,通过解相关的偏微分方程得到其显式定价公式. 相似文献
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