双曲分布及其在VaR模型分析中的应用

传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比R iskM etrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融风险管理和其他金融建模是有价值的.     

基于实物期权的药物研发项目投资决策分析

本文结合药物开发投资项目的利润流不确定性和专利保护期限的不确定性,运用实物期权法,对药物开发项目进行分析,由或有债权分析方法推导出项目投资阈值,并做出相应典型数值分析.     

关于概率统计教学方法的几点体会

在概率统计教学中,应结合理论产生的背景,渗透数学史,从实际问题出发,进行启发式教学,并注重概率统计思想方法的讲解。     

Milman光滑模与正规结构

目的 研究正规结构所需的充分条件.方法 以Banach空间几何理论为工具.结果 根据Milman光滑模,给出了空间有正规结构的几何条件,证明了若存在τ∈(0,1]使得Bx(τ)<ω(X)τ,则空间有正规结构.结论 正规结构所需的几何条件更弱,从而改进了高继的相应结果.     

基于主成分的手机满意度聚类分析

针对国内外20种手机品牌的通话质量、外观、价格等消费者普遍关注的10个因素问卷调查,通过对数据信息的挖掘,提取了人们关注因素的主成分因子,利用主成分因子对手机满意度进行了层次聚类分析,构建了谱系聚类图,为广大消费者和生产者提供决策参考。     

基于主成分的手机满意度聚类分析

针对国内外20种手机品牌的通话质量、外观、价格等消费者普遍关注的10个因素问卷调查,通过对数据信息的挖掘,提取了人们关注因素的主成分因子,利用主成分因子对手机满意度进行了层次聚类分析,构建了谱系聚类图,为广大消费者和生产者提供决策参考。     

市场需求不确定下药业研发项目投资决策分析

借助实物期权理论,在假设药业投资项目市场需求不确定的条件下,对药业投资项目进行价值评估和投资决策分析。首先给出了项目的价值、投资期权的价值和投资临界值,然后做出了对上述结果的典型数值分析。