铬（Ⅲ）-乳酸配合物的合成与结构表征

利用溶液法合成了[Cr2(HLact)6]配合物,同时对该配合物进行红外光谱、X-衍射等表征,结果表明:该配合物为三斜晶系,空间群为P-1,a =9.496(3) (A),b = 12.239(3)(A), c = 15.017(4)(A), (α= 96.873(5)0, (β=91.189(5)0, (γ= 92.312(6)0, V=1730.7(8)(A)3, Z=2.     

Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题

考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系.     

指数保费准则下的最优投资和比例再保险

该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.     

用虚环节法求解复杂多输入系统的动态方程(摘要)

用计算机求解系统的动态方程,通常采用龙格-库塔法,当系统的阶次较高,或其动态方程为病态方程时,用龙格-库塔法时,或者占机时太多,或者求解困难;因此,对于线性系统目前采用增广矩阵法求解,这样既能顺利地求解病态方程,又能大大地节省机时,是一种很值得推广的方法,据一     

一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题北大核心CSCD

该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.     

可加布朗运动逗留时的矩母函数

讨论d＞2N情形的N指标d维可加布朗运动逗留时的极限性质,得到了半径ε趋于0时该逗留时与ε2N的比率的矩母函数极限表达式.     

一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数

本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.     

关于最大化调节系数问题的一个注记

在指数保费原理下考虑最大化调节系数和最优再保险问题,给出最大化调节系数问题的解所满足的一个等价条件,并由此得到该最优问题的解的显式表达式.     

一类离散风险模型中的随机分红问题研究

复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司直到破产前的期望累积折现分红量的递推公式和初值.最后,通过一个数值例子直观地阐述了所得的结果.     

可加布朗运动逗留时测度的重分形分析

研究N指标d维非常返可加布朗运动逗留时测度的重分形分析问题,给出粗糙、精细两种重分形分析的上、下界估计.