非平稳正态过程水平上穿过的期望次数

设｛Ｘ（ｔ）,０≤ｔ≤Ｔ｝是标准正态过程且以概率１有连续的样本函数。探讨了对于水平ｎ〉０过程中穿过的期望次数,给出了几个涉及相关函数的条件。     

严平稳谐波的上穿过期望次数以及最大值

本文着重讨论一般谐波过程(包括叠加谐波)严平稳的条件、上穿过的期望次数与最大值.     

平稳序列的第r个最大值

继[1,2,3]之后,本文讨论了弱混合条件下平稳序列的第r个最大值的极限分布,并探讨了极值的矩及其顺序统计量的期望之极限律。     

非平稳高斯序列的极值之渐近分布

设{ξ_n}是一非平稳高斯序列,Eξ_n=0、Eξ_n~2=1及γ_(ij)=Eξ_iξ_j.以M_n记max ξ_k,以记公共分布是F(x)=/(2π)~(1/2) integral from n=-∞ to x(e~(-u~2/2))du的 i.i.d序列之前n个变量的最大值.已有如下结果:对所述非平稳高斯序列{ξ_n}若     

关于平稳高斯过程的上穿过期望次数的几点注记

设｛Ｘ（ｔ），０≤ｔ≤Ｔ＜＋∞｝是平稳高斯过程（可以是均方不可微的，即二阶谱矩可以是无限的），本文着重讨论当ｎ→∞时，过程上穿过ｕ的期望次数的渐近性质．     

弱混合条件下序列的极值

文献[1—4]就弱混合条件下平稳序列的极值之极限分布进行过讨论。本文进一步推广到更一般的序列(包括同分布序列)的情形,并且得出文献[2,4—6]所涉及的高斯序列的极值问题正是本文所述渐近独立序列的极值问题的特殊情形,使所得结论包括了文献[1—7]中相应的主要结果。另外,本文以t_?代替通常的n,以u_n(x)代替x/a_(n)+b_n(a_n>0),使讨论更一般化。     

标准非平稳高斯过程的逗留极限定理

本文讨论一般均值为0而方差为1的非平稳高斯过程在高水平之上的逗留极限定理,布朗运动作为特例被涉及.     

在混合条件下非平稳高斯过程的联合逗留极限定理

受Ｂｅｒｍａｎ工作的启发，作者对高斯过程的逗留极限定理作了进一步拓广．其中逗留时间被考虑在一序列区间对应的高水平之上，而过程满足适当的相关函数的混合条件．