再论生产函数的统计学问题——与余斌、程立茹先生商榷

生产函数有着相应的经济理论背景,是以科学的数据为样本,反复拟合、检验、修正后得到的,揭示产出量与生产要素资本和劳动之间内在的必然的统计相关关系,是科学的结论。本文就此与余斌、程立茹先生进行探讨和商榷。     

一种确定最优组合投资权重的新方法

采用了单位收益最小风险的非线性目标函数，精确地确定了最优组合投资的权重。在理论和实际上都有较明显的直观意义。     

我国货币政策时效性的协整分析

运用1978年至2003年的年度统计数据,对现金、狭义货币和广义货币与各主要经济变量之间因果关系进行Granger因果检验.在此基础上,具体分析相应货币供给量与主要经济变量之间的协整关系,建立误差修正模型.分析结果表明,货币供应量的变化对经济增长GDP的作用力不大,对消费和投资的影响力较小,货币供应量的变化对信贷的变化影响较大;从协整关系来看,信贷与货币供应量几乎同比例变化,两者的均衡误差也较大,货币供给对利率的影响也有较明显的滞后.     

极值Ⅰ型变异系数估计

利用随机变量变换,分别在完全样本和第Ⅱ型截尾样本的情形下,得到一个求极值Ⅰ型变异系数的置信限的一个简便而有效的办法.     

几何分布场合恒加应力寿命试验下的混合数据

在恒定应力加速寿命试验下对几何分布的混合数据提出一种可靠性分析方法，并给出正常应力下平均寿命的点估计与置信下限估计。     

中国投资回滞的实证研究

以1984-2003年我国存款基准利率和全社会固定资产投资的相关数据为样本期间,分别利用ADF(Augument Dikey-Fuller)单位根检验、协整检验和Granger因果检验,对我国固定资产投资中是否存在回滞进行实证研究.结果表明,投资增额与利率之间可能不存在协整,投资存在回滞.分析出现投资回滞的原因,提出减轻投资回滞的影响,增强中央政府经济调控的控制力等建议.即减小政策时滞,保持利率传导机制顺畅;民营投资应成为支持投资快速增长的重要力量;合理调整投资结构,推进国有产权制度改革.     

极值I型变异系数估计

利用随机变量变换,分别在完全样本和第Ⅱ型截尾样本的情形下,得到一个求极值Ｉ型变异的置信限的一个简便而有效的办法。     

众数计算的进一步讨论

在众数计算应该具备的两个假设和两个性质的条件下,常用的众数计算公式得到的结果只考虑了众数组及其前后两组,因此具有一定的局限性。一种考虑全部组频次的众数计算公式可以得到考虑更为全面的结果,并且这种计算公式也具有原公式所具有的一切良好属性。结合实例可以发现改进后的众数计算公式可以得到更佳的结果。     

Shapley值特点及其局限的讨论

Shapley值的特点——参与人之间的平等性,可以通过构造联盟、联盟内外平等性和联盟中参与人贡献平等性这三个角度进行体现.然而,实践案例的结果分析显示Shapley值不能将所有联盟影响因子显示出来,这一局限性的根源在于联盟成员的非平等性.针对局限性提出了引入权重的Shapley值计算方法.