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Consider a linear time series which is represented aswhere u_t is an independent and identically distributed random series with Eu_t=0,Eu_t~2=σ~2>0,w_t is a square-summable sequence 相似文献
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无论对随机过程还是对时间序列,截取一段进行谱估计,都要产生时窗函数问题。用不同方法可给出不同时窗函数。给出这些时窗函数并没有统一的标准,但是为了比较这些时窗函数的好坏,往在要分析这些时窗函数的频谱,看其频谱主瓣与旁瓣的关系如何,为了提高谱估计的分辨率,我们希望主瓣所占的比重尽可能大,这样就给出了一个标 相似文献
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金融资产收益分布的混合高斯分析 总被引:3,自引:0,他引:3
本文研究了金融资产收益的混合高斯分布模型 ,给出了混合高斯分布的 Kolmogorov-Smirnov检验的方法 ,分析了金融资产收益的非高斯性及市场价格运动的有效性 .此外 ,用成分数目 K*、拟合误差 DK*n和主成分系数 p*k 描述金融资产收益的性质 ,对外汇银行同业拆借市场和中国股票市场实证分析 相似文献
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中药色谱指纹图谱的小波变换与分形 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提取中药指纹图谱共性的特征,将小波变换与分形维数相结合,对同一种中药指纹图谱进行小波变换,并求其分形维数,利用相关系数法,考察了分形维数对温度和测试条件的抗干扰能力,结果表明小波变换的分形维数对温度变化具有较好的抗干扰能力,可以作为描述中药指纹图谱共性的特征. 相似文献
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程乾生 《吉林大学学报(理学版)》1964,(4)
《关于极限定理(Ⅰ)》(吉林大学自然科学学报,1963年第2期)一文中,在証明引理3时写到: “我們有(1)即(2) 这个論断是不对的,从(1)不一定能推出(2).事实上,如果两个随机变量ξ和η有M(e~(itξ)-e~(itη))=0,則有可能P({ξ≠η})>0. 相似文献
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模糊划分的一个新定义及其应用 总被引:8,自引:0,他引:8
提出了模糊划分的一个新定义。可以证明它蕴含了Ruspini的定义,并且具有与直观及其实际应用相符的性质。而且根据此定义,可以定义模糊集合的相对清晰度及模糊划分的平均清晰度。实验证明,模糊划分的平均清晰度可以衡量FCM算法的聚类效果。 相似文献
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两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解析公式.首次给出的数值算例表明两个几何平均价格的最小值期权要比相应的最大值期权便宜,而它们都要比两资产的最大值期权便宜.若考虑红利率,则它们两者的价格都会减少. 相似文献
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对文[1]提出的聚类有效性函数HP(u,c)作了一定的理论分析,并就文[1]使用的数据及其他数据进行了计算机模拟。模拟结果显示:HP(u,c) 作为FCM算法的聚类有效性函数是不合适的。 相似文献
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亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计 总被引:3,自引:0,他引:3
提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计,由数值结果可知,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进。 相似文献