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一类带干扰风险模型的推广 总被引:6,自引:0,他引:6
In this paper, the cLassicaL risk process perturbed by diffusion is genera]ized by alLowing for “size fluctuation“ and the rtl[n probabiLity for this new model is dlscussed. 相似文献
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引入一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性定义为稀疏相关结构,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响. 相似文献
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带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布 总被引:2,自引:0,他引:2
讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布,给出此分布所满足的积分方程,利用积分方程证明该分布的二次连续可微性.利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分-微分方程.当索赔服从指数分布时给出该分布的明确表达式. 相似文献
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带干扰风险模型中破产概率的Feller表示及可微性 总被引:4,自引:0,他引:4
给出带干扰风险模型中破产概率的Feller表示,并证明带干扰风险模型的破产概率的二次连续可微性。 相似文献
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相关负风险和模型的破产概率 总被引:10,自引:0,他引:10
本文考虑负风险和模型,研究类之间的相关性对破产概率的影响,并把相关与独立时两种情形的结果进行比较,当“理赔量”(这里理赔意味着收入)均为指数变量或指数变量与Γ(2,β)变量时给出数值比较. 相似文献