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单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同。本提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险的风险。我们在连续时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略。 相似文献
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对一般的Markov调制L′evy模型,利用Fourier Cosine级数展开原理得到欧式期权价格的计算方法。进一步,为了改进期权定价的Fourier Cosine级数展开方法的计算精度, Fourier Cosine级数展开的对象进行了修正,获得了欧式期权价格的修正Fourier Cosine级数展开计算方法。此外,还将获得的方法应用于Markov调制Black-Scholes模型, Markov调制Merton跳扩散模型和Markov调制CGMY L′evy模型期权定价的计算。具体的数值计算说明:修正Fourier Cosine级数展开方法应与Fourier Cosine级数展开方法相比,收敛速度要慢一些,但准确性却有很大的提高。特别是对Markov调制纯跳模型,效果更为显著。 相似文献
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采用泛函分析法,导出非定常温度场热弹性轴对称问题的线性时空有限元基本方程,并开发了预测轴对称零件承受高温热冲击载荷时热弹性动态应力分布的分析软件。在传热方程中不考虑热耦合项的情况下,建立了轴对称零件承受高温热冲击载荷时的有限元分析理论和离散模型。 相似文献
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本文以中国期刊全文数据库2000~2010年间34篇有关排球文化方面的文章为研究对象,采用文献资料法,逻辑分析法,数理统计法研究方法,针对这10年期间排球文化方面研究的主要领域和方向进行整理分析,这对以后我国排球文化的研究具有一定的借鉴意义。 相似文献
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权益连结生存人寿保险合同是保险金依赖于某类特定股票的价格的保险合同 .本文主要利用Schweizer[3]引入的不完全市场的局部风险最小理论确定单位关联人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 . 相似文献
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本文主要研究对冲(套期保值)者的债务由一般的支付流描述时的局部风险最小对冲策略决定问题。我们在风险资产的价格过程在原概率测度下为半鞅的假设下,证明了局部风险最小对冲策略的存在性和唯一性。我们的结果包含了以前的局部风险最小对冲策略。在鞅的情形中,我们的局部风险最小对冲策略简化为Moller[5]的风险最小对冲策略。 相似文献
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王春发 《数学的实践与认识》2004,34(2):58-64
单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同 .当保险公司发行这样的保险合同后 ,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险 .因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权 ,不能利用自我融资交易策略复制出 .本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险 .我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略 . 相似文献