区间Lurie型控制系统的鲁棒绝对稳定性

研究了区间Ｌｕｒｉｅ型直接控制系统和间接控制系统的鲁棒绝对稳定性,给出了系统鲁棒绝对稳定的充分条件,应用的例子说明所得的结果简单实用并且得到了较大的鲁棒度。     

基于连续时间马尔可夫过程的证券投资策略

在假设股票价格所处状态间的转移概率连续变化情况下,得到了股票价格转移概率的常微分方程组;考虑股票在不同状态之间转移所获得报酬及股票在状态发生转移之前单位时间所获得的报酬的情况下,给出了股票在不同状态之间发生转移的总期望报酬模型·通过对总期望报酬模型进行变换得到了策略改进算法·同时得到了转移系数矩阵一般表达式,给出了针对具体股票状态转移时间间隔的指数分布并对其进行了估计·     

连锁营销的分销系统双层库存优化控制模型

研究了每一补货间隔内需求为服从某一概率分布的随机变量的各零售商集体和一个地区分销中心组成的地区分销系统.分销系统中各零售商可独立决定自身的最优补到水平,补货周期是确定值;分销中心巡回给各零售商送货,循环周期是固定的,且各零售商的补货周期等于分销中心送货循环周期.针对在补货间隔内零售商需求为某一区间内的均匀分布和某一泊松分布两种情况,假定零售商的顾客需求是均匀发生的,给出了零售商补到水平最优控制策略和分销中心库存控制策略.最后通过一个算例验证了模型的有效性.     

模型参数的理性在线辨识方法

依据实际问题,提出了多数模型的“理性辨识”概念并给出了几种在线辨识公式,可有效地用于相当广泛的系统的实时控制与预测。     

静态系统的通用建模与决策方法

综合运用多元分析、系统辨识和多目标优化等理论,提出静态系统的建模与决策通用方法。仿真与应用结果均表明本方法简单、易懂、易行,具有较强的现场适应能力和广阔的应用前景。     

金融衍生证券定价理论进展评述

准确地为金融衍生证券定价是金融交易市场规避风险的迫切需要，Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价方程的基础上，研究了衍生证券的一般定价方法，对金融衍生证券的定价理论的研究内容，方法和结果作了初步的介绍，并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行了简单的综合评述。     

线性综合评价模型参数的专家评定方法

基于层次分析法(AHP),对一类线性综合评价模型参数的确定给出了三种有效的专家评定方法:专家评定法,综合专家评定法,修正专家评定法。     

非参数假设检验在证券投资分析中的应用

通过引入一种新的估计方法——非参数假设检验方法,以达到对证券投资咨询机构对证券市场大盘走势预测准确度的估计.通过对估计结果的分析得出结论,有99%的把握认为,中国证券市场投资咨询机构所提供的对大盘涨跌的预测,每次有一半家数正确的概率没有达到45%,因而投资者应慎重对待投资咨询机构的大盘预测.     

线性时变系统辨识及有非数量输入的最优控制

本文提出了一种线性时变系统的模型辨识方法,在系统有完全状态信息的情况下,先求出系统的状态响应矩阵,再解一类广义瑞利商的最小化问题估计出系统的转移矩阵,第二部分讨论了线性时变系统出现不确定非数量干扰时,用最小二乘法来辨识模型的方法,末一部分讨论了第二部分辨识的线性系统在二次型指标下的最优控制问题。     

经济管理中分布参数系统的辨识与最优控制

本文研究经济管理或工程中出现的分布参数系统的格林函数模型辨识方法。讨论一般输入外、有非数量输入时的建模方法,以及这种情形下的最优控制问题。