我国封闭式基金折价的协整研究

封闭式基金折价相互联动的现象比较明显，但各基金的波动性之间究竟存在怎样的内在关系，则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察各封闭式基金折价波动性之间的联动关系。     

VaR--一种风险度量的方法

在险价值是目前市场风险估值的主流理论，被用来估计市场风险暴露在给定置信度下的最坏的预期损失.本文介绍了VaR的概念和计算方法。考虑到时变风险，讨论了GARCH模型，最后给出了评价模型的后验测试方法。     

APARCH 模型在证券投资风险分析中的应用

本首先描述金融时间序列的一般特性，从收益率的波动性与分布两方面进行考虑，建立起计算时变风险值的VaR—APARCH模型，并应用VaR—APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险，结果表明基于GED分布的VaR—APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。     

我国生物制药类上市公司的多维主成分分析

主要利用多维主成分分析的方法，对我国上市的生物制药类公司进行多方位的分析和研判，得出综合实力的排名。     

基于风格分析的基金业绩评价

风格分析是基金业绩评价的重要组成部分．通过提出一个新的风格分类方法和改进原有的基金业绩评价模型,研究了国内20个基金的风格和业绩之间的关系．研究结果表明：小市值类基金的业绩最好,投资小市值成长类股票是最优的投资策略．     

金融数学及金融工程学——公司理财和金融风险防范的高新技术

简要地介绍了金融学的两个前沿学科－－金融数学（也称分析金融学）、金融工程学的内容和方法，并通过实例具体地介绍了如何运用无套利原则和无风险套利方法，以达到防金融风险和提高利益的目的。     

国债投资组合风险度量的实证分析

对我国国债市场流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,并利用Golub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,投资年限较长时则采用杠铃策略风险较小 .     

RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用

介绍了基于VaR的证券投资基金绩效评估方法——RAROC方法，通过该方法对基金投资绩效的分析来揭示投资风险，并对基于RAROC的绩效评估方法与传统的指数评估方法(夏普指数法、特雷诺指数法及詹森指数法)进行比较分析．结果表明：引进VaR风险度量模型，把经风险调整后的绩效评估方法RAROC应用到投资基金绩效评估中，能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效。     

略论马克思的微分概念和非标准分析的微分概念的一致性

恩格斯指出:“只有微分学才能使自然科学有可能用数学来不仅仅表明状态,并且也表明过程:运动.”(《自然辩证法》P.249)因此,微分学是描述运动的科学.它的基本概念——微分就是用来描述运动的概念.那么,运动是什么?马克思在《数学手稿》中是怎样用概念来描述运动的?按照辩证唯物主义的观点,“运动就是矛盾;甚至简单的机械运动的位移之所以能够实现,也只是因为物体在同一间瞬既在一个地方又在另一个地方,既在同一个地方又不在同一个地方.这种矛盾的连续产生和同时解决正好就是运动.”(恩格斯:《反杜林论》P117)这就是说,运动物体所处的时间和空间既有确定(即常住性)的一面,又有否定(即可变性)的一面,运动就是这种确定性和可变性的矛盾对立统一.