基于Copula的金融资产相关结构建模

分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.     

相关系数与相关性度量

研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数C opu la,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性.     

多巴胺持续头皮静脉输液的局部皮肤变化临床观察及护理

新生儿缺血缺氧性脑病是围产期窒息后严重的脑损伤并发症，是新生儿致残和死亡的主要原因之一。临床上在常规治疗的同时加用多巴胺持续静脉输液，以改善缺血缺氧情况；做好穿刺部位的护理，是顺利执行医嘱，防止发生新的机体损伤，避免增加患儿痛苦的关键。     

取值在抛物线上的双曲型微分方程的柯西问题

研究了二阶双曲型微分方程沿着一组特征线的柯西问题 ,处理这个问题的方法是通过引入辅助函数 ,转化为求解积分方程组 ,并利用迭代法 ,证明了在一定条件下这个二阶双曲型微分方程的柯西问题有解     

基于多元分析的股票评价方法

对上市公司钢铁板块2004年财务报表中的八个主要指标应用多元分析法进行了总体评价,得出上市公司的业绩主要受三个具有一定含义的因子的影响,并对上市公司各因子的得分情况及综合得分情况给出了相应分析.     

对外开放与沿边开放城市经济增长因素的实证检验--以东北地区为例

以东北地区四个沿边开放城市———满洲里、珲春、绥芬河、黑河为例,运用合成数据进行回归分析,检验了对外开放对沿边开放城市经济增长的作用.结果表明,对外开放是促进沿边开放城市经济增长的最重要因素,这与一般城市和沿海开放城市不同,且对外开放因素对沿边开放城市经济增长的贡献度小于对沿海开放城市经济增长的贡献度.     

多复变广义解析函数的边值问题

研究多复变广义解析函数的一个边值问题 A(t1,t2 ) W+ + (t1,t2 ) + B(t1,t2 ) W+ -+ C(t1,t2 ) W-+ + D(t1,t2 ) W--(t1,t2 ) =g(t1,t2 ) ,先讨论了多复变中的 Hadamard估计和解的积分表示式 ,并且研究了几个奇异积分算子的估值和性质 ,在此基础上用压缩映射原理证明了解的存在惟一性     

图们江地区开发进程预测与模式选择

图们江地区开发是一项长期的艰巨的宏大工程，其最终目标是要建成全球的物流中心，本文回顾了图们江地区开发历程，对实现其开发目标的进程进行了预测，并提出了分三个阶段，采取三种开发模型进行开发的观点。     

浅议再生水的处理工艺

水资源的稀缺已经是许多国家和地区不得不面临的问题,合理利用水资源,优良先进的再生水处理工艺能够明显缓解这一问题。     

沪深股市相关结构分析研究

在金融市场风险分析中,对金融资产相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律的讨论。针对这一问题,我们用混合相关结构函数Copula对上海、深圳股票市场进行了相关分析研究,用极值分布刻画了每支股票的边缘分布,用两步估计法对Copula中的参数进行了估计。分析结果表明:混合Copula相关结构能够捕捉金融市场间相关性变化规律,比单个Copula相关结构更灵活,更能全面地反映市场间非对称变化的相关程度和模式,此方法还可以推广到对多种金融资产收益率进行相关性分析。