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定义了向量ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及这种定义上协整的概念并给出了VARFIMA的线性组合具有ARMA表达式的一个充分必要条件.接着基于独立成分分析的方法讨论了协整的存在性,给出了VARFIMA模型存在协整的充分必要条件,并考虑了几种特殊情形.最后讨论了协整向量及协整向量空间的结构. 相似文献
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