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为研究强筋小麦在冀东地区对不同播期反应差异,2016~2017年在大田条件下,以强筋小麦津农7号和中麦1062为材料,设置3个处理播期,分别是10月10日(SD1),10月15日(SD2)和10月20日(SD3),以10月5日为对照播期(CK),研究了不同播期对强筋小麦产量和籽粒蛋白质质量分数的影响。结果表明:(1)随着播期的推迟,小麦干物质积累量显著降低;(2)产量最高值出现在10月10日这一播期,早播或晚播均会造成不同程度的减产;(3)籽粒蛋白质质量分数随播期的推迟而提高,播期推迟有利于提高籽粒蛋白质质量分数。 相似文献
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用例子指出Cook-seiford函数所得的群排序的不唯一性,并利用计算机模拟实验说明这种情况出现的几率较大,提出Cook-Seiford函数的两种推广:加权的Cook-Seiford函数和基于Minkowski距离的Cook-Seiford函数;解决了Cook-Seiford函数结果不唯一的问题.推广的Cook-Seiford函数还可以用来进行多属性决策. 相似文献
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Kemeny社会选择函数的一种改进算法 总被引:1,自引:1,他引:1
Kemeny函数是群决策中的一种社会选择函数.当候选人和投票人较多时,Kemeny函数的计算量很大,这为Kemeny函数的研究和应用带来很大的困难.对Kemeny函数的算法作了一些改进,然后利用数学软件Matlab编写了计算Kemeny函数的程序,并用该程序计算了文献[2,3]中列举的一个选举问题的所有Kemeny函数值.提出的改进算法和Matlab程序较好地解决了Kemeny函数计算的问题. 相似文献
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我国主要农用机械指标预测 总被引:1,自引:0,他引:1
利用灰色预测理论,对“九五”期间我国主要的农用机械数量进行了灰色分析,建立了对上述指标的GM(1,1)模型,经检验,此模型预测精度较高,并据此模型对我国“十五”期间主要农用机械的需要量进行了预测,为国家有关部门调控主要农用机械的生产规模提供了科学依据。 相似文献
5.
基于GARCH模型族的中国股市波动性预测 总被引:24,自引:0,他引:24
收益与风险历来都是投资者与研究者所关注的问题 .本文选取 GA RCH、TGARCH和 EGARCH模型来拟合中国股市的波动性 .实证分析结果表明 ,中国股市的波动具有显著的波动聚类性与持续性 ;由 E-GARCH模型所预测的上证 30指数、上证综合指数和深证成份指数未来一天的波动要明显优于 GARCH和TGARCH模型的对应值 ,而对香港恒生指数 ,三种模型的预测结果无显著的差异 . 相似文献
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设A为n阶符号模式,如果对任意n次首1实系数多项式r(x),都有一个实矩阵B在符号模式A的定性矩阵类Q(Α)中,且B的特征多项式为f(x)=r(x),则称A是谱任意的.如果A是谱任意的并且A的真子模式都不是谱任意的,则称A为极小谱任意的.文章对一类新的含有2n个非零元的n阶符号模式运用幂零——雅可比方法证明了其为极小谱任意模式. 相似文献
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提出了QuEChERS-高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)同时测定生活饮用水中11种新烟碱类杀虫剂(吡虫啉、烯啶虫胺、啶虫脒、噻虫啉、氯噻啉、环氧虫啶、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、氟啶虫胺腈、氟啶虫酰胺)含量的方法。5 mL过滤后的水样用含1%(体积分数)甲酸的二氯甲烷溶液提取两次,合并下层提取液,氮吹至干,加入50 mg N-丙基乙二胺(PSA)和1 mL体积比65:35的0.2%(体积分数,下同)甲酸溶液-乙腈的混合溶液,涡旋后过0.22μm聚醚砜滤膜。以不同体积比的0.2%甲酸溶液-乙腈的混合溶液为流动相进行梯度洗脱,分离后的11种目标物经电喷雾离子源正离子模式扫描,以多反应监测模式检测,外标法定量。结果表明:11种新烟碱类杀虫剂的质量浓度在一定范围内与对应的峰面积呈线性关系,测定下限(10S/N)为0.02~0.08μg·L-1;在3个加标浓度水平下,11种目标物的回收率为62.1%~101%,测定值的相对标准偏差(n=6)为5.0%~15%。方法用于8份自来水、4份河水和3份水库水样品分析,结果显示4份河水样品和2份水库水样品中检出新烟碱类杀虫... 相似文献
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本文介绍了基于WWW的广告信息系统的设计思想和方法,描述了其基本功能,并对其系统的安全性和系统的性能进行了探讨。 相似文献
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为了筛选出适合某油田使用的阻垢剂,通过分析油田水质及垢样的 XRD,发现垢样成分主要为碳酸钙和硫酸钙. 在测定了 11 种阻垢剂钙容忍度的基础上,采用静态实验法和模拟油田水体法,测定了各种阻垢剂的阻垢率,对比后,筛选出了适合油田水质特点和垢体类型的 POCA 阻垢剂,在 80 ℃油田水质环境下,其添加质量浓度为 20 mg/L 时,阻垢率为 81.27%,钙容忍度高于 20 000. 相似文献
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沪深股市收益率分布的时变性 总被引:16,自引:1,他引:15
本文对沪深股市收益率的统计特性进行了讨论 ,检验了收益率分布的非正态性和独立同分布性 .就其独立同分布假设被拒绝的原因从相关和不同分布两方面进行了详细的分析与研究 .结果表明 :沪深股市收益率存在一定的自相关性 ,但相关程度很弱 ,不足以用来作为解释对其独立同分布假设拒绝的理由 ;均值的时变性不显著 ,但方差是时变的 ,均值与时变的方差一起可作为对独立同分布假设拒绝的原因 . 相似文献