Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资

从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.     

标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型

针对标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险问题,通过购买看跌风险降低股票风险,将市场分为风险市场和无风险市场,建立服从几何布朗运动的资本运营过程,使其更加贴近实际情况.讨论了风险市场和无风险市场资本运营的情况,利用随机过程相关知识给出了购买过看跌期权后的期末最终资本的市场价格期望、最终资本的市场价格超过给定值的概率及期末最终损失的期望.所得结论对预防股票风险具有一定的指导意义.     

投资收益下的再保险定价模型

综合考虑原保险人和再保险人的利益,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了投资收益下再保险保费定价问题.对比例保险和超额损失再保险2种情况,给出了再保险保费计算公式.     

最优成数再保险决策模型研究

根据期望值计算原理下,给出了由n种索赔次数相关的相关险种构成的总体最优成数再保险函数.     

标准差计算原理下的最优再保险

介绍了在标准差计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得保险人和再保险人双方的风险和达到最小．在一个限制条件函数类中,给出了在较为一般的风险测量函数下,最优再保险函数的充分条件．并且,在方差作为风险测量的情形下,给出了最优再保险合同的具体形式,以及最优再保险函数参数的确定方法．     

高等数学教学中学生创新能力培养的实践与研究

从高等数学的教学方法、教学内容、教学手段、考核方式四个方面探讨了如何在高等数学教学中培养学生的创新能力．结果表明,改革后的教学方法改变了传统的教学模式,激发了学生的学习兴趣,拓宽了学生的知识面,提高了学生的创新能力,取得了良好的教学效果．     

一种新型风险下的最优再保险

在标准差计算原理下，给出了最优再保险函数要满足的充分条件。当保险人采取截方差风险测量、再保险人采取方差风险测量时，在一个限制条件函数类中，给出了最优再保险函数的具体形式。     

期望值原理下的最优再保险

The paper concerns the problem how to purchase the reinsurance in order to make the insurer and the reinsurance company's total risk to be least under the expected value principle. When the insurer and reinsurance company take arbitrary risk measures, sufficient conditions for optimality of reinsurance contract are given within the restricted class of admissible contracts. Further, the explicit forms of optimal reinsurance contract under several special risk measures are given, and the method to decide parameters as well.     

基于MATLAB的亥姆霍兹线圈轴线磁场均匀分布的动态仿真

MATLAB软件为复杂、抽象物理现象的动态仿真提供了简单、高效的编码环境.文章在分析亥姆霍兹线圈轴线磁场分布现象的数学模型基础上,提出了一种运用MATLAB软件对亥姆霍兹线圈轴线磁场均匀分布进行验证及仿真的方法.该方法能够简便、直观地展现亥姆霍兹线圈轴线磁场均匀分布的这一物理现象.     

有关记录次数的计数过程的矩精确完全收敛

给出了一个关于i.i.d.绝对连续随机变量列的记录次数的计数过程的矩精确完全收敛性的一般化定理.