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1.
关于风险厌恶度的一点注记 总被引：4，自引：0，他引：4
方曙红 《复旦学报(自然科学版)》2001,40(2):217-219
引入一种不同投资者对风险厌恶程度的比较概念，证明了这一比较概念可以由熟知的绝对风险厌恶水平来完整地刻划，从而说明这一概念的合理性。 相似文献
2.
方曙红 《复旦学报(自然科学版)》2006,45(2):155-157
在现代金融经济学教程中,有这样一个反映风险厌恶的投资者对风险资产选择行为的结果:严格地喜多厌少且厌恶风险的投资者对风险资产投资的充分必要条件是至少有一种风险资产的收益率高于无风险资产的收益率.但这一结论仅对只有一种风险资产的情形成立,通过示例指出原命题证明的错误所在,并将给出一些有关风险厌恶的投资者对多种见险资产选择行为的较弱结果. 相似文献
3.
套利组合及其收益率的概念研究 总被引：7，自引：1，他引：6
方曙红 《复旦学报(自然科学版)》2006,45(5):561-566
通过比较投资、套利这两个极其基本的金融概念及其相关的一些概念,严格导出了套利组合和套利组合收益率的概念,进而讨论了明确这些概念的理论及实际意义. 相似文献
4.
基于现金流匹配的思想,考虑不同期限发生现金流量的债权间的套利机会,并考虑了上海证券交易所国债交易中套利机会的存在性. 相似文献
5.
In this paper,we introduce the lower semicontinuity w.r.t.(with respect to)adecreasing sequence,which can replace the lower semicontinuous condition in somewell-known results. Definition Let X be a topological space,a function φ:X→RU{+∞)is said 相似文献
6.
7.
CAPM 滥用时的套利机会 总被引：3，自引：0，他引：3
方曙红 《复旦学报(自然科学版)》2003,42(5):793-795
在CAPM的世界里导出根据资产的期未价值评估资产当前价值的估价公式，然后证明市场引入的某些新资产如果用CAPM估价其价值将会为负，从而说明CAPM滥用将会出现套利机会． 相似文献
8.
方曙红 《数学年刊A辑(中文版)》1995,(3)
本文讨论一般形式的具非线性非严格对角占优耗散项的对角型非严格双曲型微分方程组的柯西问题，在初值Ｃ~１模充分小的假设下，得到了整体经典解的存在性．比较了几个熟知的耗散项条件． 相似文献
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