随机保费率下带干扰风险模型的破产概率

考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。     

带常利率的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数

The purpose of this paper is to consider the expected value of a discounted penalty due at ruin in the Erlang（2） risk process under constant interest force. An integro-differential equation satisfied by the expected value and a second-order differential equation for the Laplace transform of the expected value are derived. In addition, the paper will present the recursive algorithm for the joint distribution of the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin. Finally, by the differential equation, the defective renewal equation and the explicit expression for the expected value are given in the interest-free case.     

长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用

本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,运用新的检验方法,以美元对人民币汇率为研究对象,说明了我国汇率波动的长记忆性.然后,将经典的GPH-估计与新方法所得出的Bayes-估计相比较,可以看出这种新的估计方法较之经典的GPH-估计要稳定.     

基于时变参数状态空间模型分析区域能源消费与经济增长关系

以江苏省1985年以来能源消费总量和人均GDP年度数据为基础,建立反映能源消费弹性随时间变化的时变参数状态空间模型,对江苏省能源消费和经济增长的时变关系进行研究,并与基于OLS的固定参数模型进行比较。研究结果表明:能源消费和经济增长之间存在显著的长期均衡比例不断变化的协整关系,即变参数协整;不论从拟合效果还是残差的估计结果,都表明时变参数模型都比固定参数模型更有利于刻画能源消费和经济增长之间的时变关系;而利用卡尔曼滤波算法估计的结果说明,在研究样本所处期间江苏省经济增长对能源消费的弹性系数呈非线性波动,其变化的整个过程和每个阶段的经济发展政策息息相关。在此基础上提出了相应的政策建议。     

尼龙-12球囊成形过程中的材料聚集态的变化

医用球囊已经广泛用于心脑血管疾病的治疗,但是国内对医用球囊加工过程的理论研究报道较少。本文首先对医用球囊的成形过程进行了简要的介绍,并以尼龙12为原料,通过一次成形、二次成形和最终成形过程中的操作条件的控制,制备出一系列球囊;然后用水压爆破仪对其在成形过程中各样品的应力-应变曲线进行了考察。利用X射线衍射分析(XRD)、差热扫描实验(DSC)和红外透射光谱实验,分别进一步考察了球囊在成形过程中材料的晶格参数、熔点与结晶度以及内部基团的变化。通过表征发现,在上述三个加工步骤中,尼龙12材料内部的高分子链间的作用力首先减弱,使材料具有更好的可塑性和可加工性能,而后的处理过程使高分子链间作用力增强,由球囊的应力-应变测试结果和球囊顺应性测试结果可知,经过上述步骤后,球囊的顺应性明显降低,而顺应性越小,则球囊在相同外力的作用下,形变越小,也就是说最终制成的球囊的强度和稳定性得到了提高。     

常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值，利用后向差分法，得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程．并且，给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子．     

异差性税率、Learning-by-doing和随机经济增长

讨论Learning-by-doing随机经济增长模型,利用随机最优化方法,确定了均衡状态下的消费—财富比、期望经济增长率.讨论了差异性税率、随机扰动和技术积累参数对上述诸要素的影响.     

ARMA过程平稳性的贝叶斯检验

根据贝叶斯原理,分别讨论了在误差项的方差σ^2已知与未知两种情况下,AR(1)过程和ARMA(1,1)过程平稳性的检验问题,对于AR(1)过程,在误差项的方差σ^2已知与未知两种情况下该过程回归系数的后验分布分别为正态分布和t分布,而ARMA(1,1)过程在σ^2已知的前提下其回归系数的后验分布为t分布．并由此得到其最大后验密度(HPD)置信区间．以近30年来中国国民生产总值(GGNP)和价格指数(PI)的统计数据为实例进行实证分析,研究了以价格指数校正后的中国对数的国民生产总值序列In(GGNP／PI)的平稳性,所得的结果与增广的迪基一富勒检验(ADF检验)相同．