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彭大衡 《数学物理学报(A辑)》2007,27(6):1141-1147
该文研究具有分数Ornstein-Uhlenbeck过程的永久美式看跌期权的定价问题.首先, 利用分析金融衍生品定价的delta对冲方法和无套利原理, 遵循标准的讨论步骤, 建立了标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.然后, 通过求解一个自由边界问题, 对标的资产价格服从分数Ornstein-Uhlenbeck过程的永久美式看跌期权的定价以及实施该期权时的临界标的资产价格给出了显式解. 相似文献
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长期投资组合的连续时间模型 总被引:5,自引:0,他引:5
彭大衡 《湖南大学学报(自然科学版)》2004,31(1):103-107
对Black—Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型——“均值一在险资本”模型和“均值一在险效用”模型,求出了模型的显式解;综合比较这两个模型及“均值一方差”模型,得出:“均值一在险资本”模型更适合于长期投资组合分析,它与实际观察结果是一致的,即投资的计划期越长,投资者持有的风险资产比例会越大. 相似文献
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本文我们讨论如下的非线性退缩抛物型方程:设为上述方程的弱解.在一些结构性条件下,我们得到△u的H lder连续性. 相似文献
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奇异半线性反应扩散方程组Cauchy问题 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论如下问题其中{(б)u/(б)t-(1/tσ)△u=αvp1+β1vp1+f1(x),t>0,x∈RN,(б)u/(б)t-(1/tσ)△v=α2uq2+β2vp2+f2(x),t>0,∈RN,limt→0+u(t,x)=limt→0+v(t,x)=0,x∈Rn,其中σ>0,pi>1,qi>1(i=1,2),α1≥0,α2>0,β1>0,β2≥0,fi(x)(i=1,2)连续有界非负,(f1(x),f2(x))(≡/)(0,0).给出了非负局部解存在的几个充分条件和解的爆破结果. 相似文献
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本文研究了Hilbert空间中一类非线性椭圆变分不等式的扰动问题,得到了扰动问题的解收敛于原问题解的一个较一般的充分条件,推广了[3,4]的结论。 相似文献
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银行信用风险演变的KMV模型分析—以五家中小商业银行为例 总被引:1,自引:0,他引:1
利用KMV模型方法,借助预期违约概率(EDF)和违约距离(DD)两个指标分析在我国A股上市的五家中小商业银行的信用风险。着重分析其预期违约概率的变化以及违约距离对股票价格、无风险利率、股权价值波动率等参数的敏感性。结果表明:五家商业银行在2008年前10个月的EDF上升明显,2008年11月EDF开始明显回落。从宁波银行的个案来看,违约距离对无风险利率的敏感性较弱、对股价在较低价位时的敏感性较强,而在较高价位时敏感性较弱,对股权价值波动率的敏感性较强。从违约距离对各参数的敏感性分析结论出发,阐述了稳定并提振我国A股股市的重要性。 相似文献
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再保险-投资的M-V及M-VaR最优策略 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑保险公司再保险-投资问题在均值-方差(M-V)模型和均值-在险价值(M-VaR)模型下的最优常数再调整策略.在保险公司盈余过程服从扩散过程的假设及多风险资产的Black-Scholes市场条件下,分别得到均值-方差模型和均值-在险价值模型下保险公司再保险-投资问题的最优常数再调整策略及共有效前沿,并就两种模型下的结... 相似文献
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该文讨论如下具有奇异系数的反应扩散方程组Cauchy问题非负局部解的存在性和不存 在性, 以及解在有限时间内的爆破问题(u_t-t^{-1}Δ u=α_1u^{q_1}+β_1v^\{p_1}+f_1(x),t>0,x∈R^N; v_t-t^\{-1}Δ v=α_2u^\{q_2}+β_2v^{p_2}+f_2(x),t>0,x∈R^ N;lim_{t→0+}u(t,x)=lim_{t→0+}v(t,x)=0,x∈R^N. 其中p_i>1, q_i>1 (i=1, 2) , α_1≥0, α_2>0, β_1>0, β_2≥0, f_ i(x) (i=1, 2)为连续非负有界函数, (f_1(x), f_2(x))(0, 0) . 文章给出了非负局部解存在的显式条件和非负局部解不存在的比较结果, 也得到解在有限时间爆破的一些结果. 相似文献
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本文讨论如下问题其中σ>0,0<p<1;f(x)非负且f(x)∈∞(RN),得到了整体解的存在唯一性及解的增长性. 相似文献