一类时滞泛函微分方程三个正周期解的存在性

该文利用Leggett-Williams不动点定理讨论了一类时滞泛函微分方程三个正周期解的存在性.     

分数阶初值问题解的存在性与唯一性

讨论了带有Riemann-Liouville微分算子的分数阶微分方程初值问题,利用混合单调算子理论,获得了初值问题解的存在唯一性定理, 并举例说明主要结果.     

一类时滞HBV感染模型的最优治疗策略

基于病毒感染过程中存在胞内时滞，本文建立了乙型肝炎病毒HBV DNA核衣壳和细胞-细胞感染的时滞HBV感染模型，并研究两种药物治疗的最优控制问题。基于庞特里亚金极值原理，得到所建模型最优控制的存在唯一性及其特征表达。最后结合数值模拟验证了最优控制策略在降低感染肝细胞浓度和病毒载量方面的有效性。结果表明，时滞对最优控制策略有一定的影响，但不会影响最优控制的长期治疗效果，且干扰素类药物（如聚乙二醇干扰素，Polyethylene Glycol Interferon，简称PEG IFN）的控制效果要优于核苷类药物（如拉米夫定，Lamivudine，简称LMV）。     

若干冠图的邻点可区别V-全染色

应用构造染色函数法研究了冠图C_m·C_n、C_m·C_n的邻点可区别V-全染色.通过对P_m·C_n的邻点可区别V-全染色的研究巧妙给出了C_m·C_n邻点可区别V-全染色,并得到了这些图的邻点可区别V-全色数,从而验证了图的邻点可区别V-全染色猜想.     

一类退化拋物变分不等式问题解的存在性和唯一性

本文研究了一类基于非线性拋物变分不等式问题,{min{Lu,u-u_0}=0,(x,t)∈Ω_T,u(x,0)=u_0(x),x∈Ω,u(x,t)=0,(x,t)∈Ω×(0,T),其中L表示变指数退化抛物算子.通过新的惩罚函数和微分不等式级数,证明了该变分不等式解的存在性和唯一性.     

非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价

在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.     

美式期权定价的有限体积元方法

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用体积有限元方法研究了美式期权定价模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了美式期权所满足的较高精度的隐式差分格式,最后,给出了该方法的误差估计.     

微时代背景下师范生实践能力的培养研究——以本校《实变函数》课程翻转课堂为例

本文主要讨论利用翻转课堂、微课等混合式教学模式提高师范生综合教学技能的问题.在实际教学模式中,我们根据课程特点,通过精选翻转课内容,优化课前、课中、课后教学过程,充分调动了学生学习的积极性和探究能力,着实提高课堂质量,促进师范生综合教学素养的提高.     

非线性分数阶微分方程的一个正解

讨论了非线性分数阶微分方程Da0+u(t)+f(t,u(t))=0(t∈(0,1))在Dirichlet边值条件u(0)=u(1)=0下正解的存在性,其中α∈(1,2],Dα0+是标准的Riemann-Liouville微分,f:[0,1]×[0,+∞)→[0,+∞)连续.利用不动点指数理论,在f关于u次线性的条件下,得到边值问题至少存在一个正解.     

带非局部条件的分数阶差分方程边值问题三个正解的存在性

利用Leggett-Williams不动点定理,得到分数阶离散边值问题-Δ~vy(t)=λh(t+v-1)f(y(t+v-1)),y(v-2)=Ψ(y),y(v+b)=Φ(y)至少存在三个正解的充分条件,其中1v≤2,t∈[0,b]_(N_0):={0,1,…,b},f:[0,∞)→[0,∞)是连续函数,h:[v-1,v+b-1]N_(v-1)→[0,∞),Ψ,Φ:C([v-2,v+b]N_(v-2))→R是给定的函数,其中Ψ,Φ为线性函数,λ为一正参数。