中小板股指收益率与波动性的ARCH研究

股票的收益率与波动性是金融市场最为重要的特性之一．本文以股指收益率和波动性为研究对象,运用GARCH和EARCH计量经济方法对我国中小企业股指市场进行全面分析,探索我国中小企业股指市场作为相对不成熟的股市自有特征和发展演变规律,具有一定的理论和现实意义．     

组合惩罚似然估计下发散参数变量选择

在Wang等给出的组合惩罚函数的基础之上,将SCAD惩罚部分推广到一般的非凸惩罚的形式,利用岭回归在解释变量相关度较高情形下的良好表现,提出一种推广了的组合惩罚.在参数个数发散的情形之下,利用贝叶斯信息准则(BIC)来选择调整参数,能同时完成变量选择和参数估计.而且还可以证明在合适的条件之下,这种估计具有Oracle性质.模拟研究的结果证明了所提出的方法在预测变量具有强相关性之下的优势.     

UEND 和 φ 混合随机变量随机和的精确大偏差

介绍了UEND和φ混合的相依关系的随机变量,研究了具有UEND和φ混合的相依关系的随机变量的随机和的尾概率问题,利用一种求相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法,得到了具有UEND和φ混合的相依关系的服从重尾分布的随机变量的随机和的渐近尾概率的结果,将服从独立不同分布的随机变量的随机和的一致渐近结论推广到了服从不同分布的带相依关系的随机变量的随机和的结论上.     

离散时多元风险模型的破产概率

本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题.利用经典大偏差的方法,获得了有限水平的破产概率,推广了离散时一元风险模型的相应结论.     

关于Copula的一种特定映射下的同构交换群

从随机变量生存分布的角度出发,构造了一类蕴涵生存函数的Copu la群,利用Copu la在随机变量严格单调变化下的动态特性,找到了与之同构的另一类群,进而挖掘出关于随机变量生存分布的Copu las与其联合分布对应的Copu la之间的演变关系.     

Ф3英寸双面超导薄膜Jc均匀性测量

临界电流密度Jc是评价超导薄膜质量的重要参数之一，采用Jc测量装置可以准确、快速、无损检测Ф2～3英寸双面膜的Jc均匀性。该装置是利用高温超导薄膜的超导转变对线圈内感应电压产生的变化这一原理，测量线圈由初级和次级组成，所用信号频率为20kHz，次级信号在同样频率下由锁相放大器检测，测量过程全部由计算机控制，对于超导微波滤波器应用所要求的高质量Ф2～3英寸双面超导薄膜材料，必须具有高的Jc和低的Rs值，采用该装置测量超导薄膜的Jc均匀性，与Rs对应关系进行分析，将有助于超导薄膜的质量控制。     

基于极值理论证券市场风险的相关性研究

金融资产间的相依性度量是人们进行风险管理时所面临的一项难题．在过去的几十年里,相依性研究一直是金融和保险领域的研究热点和难点,线性相关性的许多假设和统计缺陷,使多个金融资产间相依性度量遇到了难题．本文基于极值理论以中国上海和深圳股票市场为例,运用Logistic模型,采用秩相关度量相关系数,得出在深市出现最大损失时,沪市也出现最大损失的概率为72％．     

索赔盈余风险模型中精确大偏差

考虑了控制变化族(D族)上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型,研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的尾概率渐近问题,利用求相依不同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法,得到了带上延拓负相依和混合相依关系的不同分布的随机变量构成的索赔风险模型中的非随机和与随机和的精确大偏差渐近的结论,最后建立了索赔盈余风险模型中精确大偏差的渐近公式.     

长尾宽上限相依的不同分布的随机变量和的精确大偏差

研究了服从长尾分布族上的随机变量和的精确大偏差问题,其中假设代表索赔额的随机变量序列是一列宽上限相依的、不同分布的随机变量序列。在给定一些假设条件下,得到了部分和与随机和的两种一致渐近结论。     

准分子激光扫描消融淀积大尺寸超导薄膜

利用我们设计的一套光学变换传输系统实现了激光束在超导靶上一定范围内扫描消融来淀积高T_c超导薄膜。实验表明用这种激光扫描消融方法可使大尺寸超导薄膜的厚度均匀性得到较大的改善。我们采用激光扫描半径为9mm在12mm×33mm的Y-ZrO₂基片上淀积出零电阻温度T_c≥90K,临界电流密度J_c(零磁场,77K)≥1×10⁶A/cm²,薄膜c轴择优取向,厚度均匀性较好的YBa _关键词：