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1.
【目的】基于大病保险等险种,建立一类带干扰的单险种多索赔情形的风险模型,为保险公司的风险管理及险种开发提供参考。【方法】假设保单到达过程为 Poisson过程,各情形索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程,首先证明了调节系数的存在唯一性,然后利用 鞅 的 性 质 及 全 期 望 公 式 对 破 产 概 率 进 行 了 探 讨。【结 果】得 到 了 该 模 型 下 破 产 概 率 的Lundberg不等式及表达式。【结论】所探讨的风险模型接近现实实例,并可进一步推广,对实际情形具有一定的指导作用。
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2.
利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到三叉树模型的指数效用无差别定价为特定鞅测度下未定权益期末收益的变异条件期望. 相似文献
3.
讨论了带跳的随机波动模型中的参数估计问题,假设跳过程服从双指数跳,波动项服从Heston模型.首先借助Lee-Myland方法识别跳跃部分,运用极大似然估计方法对跳跃部分的参数进行估计.然后将扩散部分离散化之后用极大似然估计方法对扩散项的参数进行估计.最后,利用上证综合指数2015-2018年的历史数据进行实证分析,实验结果表明使用该方法能有效估计带跳的随机波动率模型的参数. 相似文献
4.
研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造. 相似文献
5.
一种利用地物散射特性进行后续类别调整的极化SAR影像分类方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对常规极化SAR影像监督分类在分类时由于极化信息利用不完全,导致分类结果不可信的缺陷,在分析地物极化散射特性的基础上,提出一种结合复Wishart分类器思想的极化SAR监督分类方法,在监督分类的基础上,利用几乎包含所有极化信息的相干矩阵进行后续分类,利用地物所有极化散射信息完成类别的划分。首先,利用Cloude&Pottier极化特征组合对影像进行监督分类,获得初始类别划分结果;为纠正监督分类时仅利用特征矢量的空间分布特性进行类别划分导致的错误,对监督分类结果精度评价及研究区地物散射相似性分析,综合确定初始分类结果中分类效果较差、待后续调整类别的像素集;然后以各类别的相干矩阵均值为初始聚类中心,利用核模糊C均值算法,结合相干矩阵的复Wishart分布特性,对待修正的像素集进行后续类别迭代调整,获得精细分类结果。采用国产X-SAR获取的海南陵水地区的全极化SAR影像进行分类试验,结果表明:提出的对极化SAR影像监督分类后利用地物散射特性相似性对错分像素重新进行聚类调整类别的方法,与仅进行监督分类相比,分类结果总体精度更高,也更满足地物的散射特性。 相似文献
6.
给定三角范畴D的子范畴X,Y,证明了若X,Y是幂等完备的且HomD(X,Y[i])=0,其中i=0,-1,则其扩张子范畴X*Y也是幂等完备的.应用到t-结构上,证明了包含t-结构的心的最小的有厚度子范畴是幂等完备的.应用到右(左)recollement上,证明了两端的三角范畴是幂等完备的充要条件是中间的三角范畴是幂等完备的. 相似文献
7.
弱精症患者精子miRNA表达谱的构建和分析 总被引:3,自引:1,他引:2
应用基因芯片技术构建弱精症患者精子中miRNA表达谱.收集30份弱精症患者精液标本和20份成年健康有生育能力男性的精液标本,提取精子RNA,标记后,与miRCURY^TM Array芯片杂交.分析弱精症患者精于中miRNA表达情况.高活力精子和低活力精子共196个miRNA存在表达差异,上调miRNA93个,下调miRNA103个.弱精症患者精子miRNA表达谱的建立对分析精子运动的分子机制和探讨弱精症的病因将会有所帮助. 相似文献
8.
讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;最后利用蒙特卡洛模拟验证检验结果并进行实证分析,对中原经济区的宏观经济变量GDP进行单位根检验,结果表明考虑两个结构突变点后的GDP数据是平稳的. 相似文献
9.
给出了双边生灭过程的轨道结构,用Markov链的Ray-Knight方法得到了强Markov过程X=(Ω,F,Ft,Xt,θt,Px),它克服了在Markov链通常构造的典范链的只具有右下半连续性及仅保持部分强Markov性的缺陷,并从∞是流入的、∞是流出的、∞是自然的、∞是正则的等几个方面指出双边生灭轨道结构与构造理论之间的对应关系. 相似文献
10.
在交易资产和非交易资产均服从扩散过程的假设下,研究了指数效用函数下非交易资产欧式未定权益的效用无差别定价.利用动态规划方法得到了效用无差别定价的偏微分方程. 相似文献