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可提前还款的定期贷款是隐含着期权的利率衍生物,本文建立CIR利率模型下可提前还款的定期贷款的数学模型,通过离散偏微分方程,建立了模型的计算方法,讨论了随机利率对提前还贷的影响. 相似文献
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结合同济大学应用数学专业的特点,探讨了在我国开展金融数学教学的课程设置指导思想、实施方案、与科研的良性互动以及教学效果.为提高我国的金融数学专业的教学水平提出了一些自己的看法和建议. 相似文献
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The Laguerre spectral and pseudospectral methods are investigated for multidimensional nonlinear partial differential equations. Some results on the modified Laguerre orthogonal approximation and interpolation are established, which play important roles in the related numerical methods for unbounded domains. As an example, the modified Laguerre spectral and pseudospectral methods are proposed for two-dimensional Logistic equation. The stability and convergence of the suggested schemes are proved. Numerical results demonstrate the high accuracy of these approaches. 相似文献
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1 引言可转换债券以其独特的风险受益特性逐渐为投、融资者所接受并得到了广泛的欢迎.如今,无论在广度还是深度上,全球范围的可转债市场都已经发生了质的变化,并且日趋成熟和繁荣.中国的可转债市场在经历了十余年的沉寂之后,近两年也正进入一个高速发 相似文献
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考虑数值求解Heston随机波动率美式期权定价问题,通过在空间方向采用中心差分格式离散二维偏微分算子,在时间方向利用隐式交替方向格式,将美式期权定价问题转化成求解每个时间层上的若干个线性互补问题.针对一般美式期权定价模型离散得到的线性互补问题,构造出投影三角分解法进行求解,并在理论上给出算法的收敛条件.数值实验表明,所构造的数值方法对于求解美式期权定价问题是有效的,并且优于经典的投影超松弛迭代法和算子分裂方法. 相似文献
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介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法. 相似文献
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研究多维区域中非线性偏微分方程的谱与拟谱方法.建立了修正Laguerre正交逼近与插值结果,这些结果对于建立和分析无界区域中的数值方法起着重要的作用.作为结果的一个应用,研究了二维无界区域中的Logistic方程的修正Laguerre谱格式,证明了它的稳定性和收敛性.数值试验结果表明所提出方法具有很高的精度,与理论分析结果完全吻合. 相似文献
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徐承龙 《数学年刊A辑(中文版)》1991,(4)
本文讨论一类无界区域中半线性椭圆型方程渐近解的存在性,包括最大解与最小解的存在性。最后讨论了存在最大解的必要条件,并得到了一个存在最大解的充要条件。 相似文献
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本文研究算术平均的欧式亚式期权.我们将充分利用偏微分方程的Fichera理论和边值问题的定解理论,求出了一个简单的近似解析表达式.经实际数据验算,有较满意的逼近结果,特别地,在部分区域内的计算效果好于文章[1]. 相似文献