带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法

我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M CM C算法在这种模型中的应用.     

多维随机变量序列的最大值和最小值的渐近独立性

设{X_n=(X_(1n),X_(2n),…,X_(mn),≥1}是i.i.d.的m维随机向量序列,Z_(in)=max{X_(i1),X_(i2),…,X_(in)},W_(in)=min{X_(i1),X_(i2),…,X_(in)},1≤i≤m,Z_n=(Z_(1n),Z_(2n),…,Z_(mn)),W_n=(W_(1n),W_(2n)…,W_(mn)).本文得出了W_n与Z_n渐近独立的充分必要条件.     

交叉课题嵌入式教学：以电力市场为例

学科建设是大学发展核心内容,在我国能源低碳转型关键期,如何促进新一代电气工程人才培养,培养科研实践能力并存的实践型人才,是大学教育改革当务之急。在众多教学模式中,交叉科学以其知识多元、问题导向、协同创新的独特优势已成为知识创新、科学发展的时代特征。通过交叉课题嵌入教学,可以整合不同学科资源,培养具有宽厚基础知识,较强工程实践和科研能力的新一代电气工程人才,有效缓解传统教学下学生知识脱节、科研能力较弱等问题。因此,本文首先以传统教学为对比,介绍了交叉学科的优势与必要,并且以“电力市场”课程建设为例,从众多课题中抽取节点电价、电力竞价、园区储能及电动汽车四个探究型小课题来介绍学生进展情况,在此基础上,说明了交叉科学课题融入教学所获效果,以显示交叉学科教学对培养多学科知识素质创新型人才重要性。     

Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model

1 IlltroductionThe concept of ARCH, which stands for autoregressit,e conditional heteroscedasticity wasfrist introduced by EngelI1J to handIe time series with a changing conditional tariance.Bollersle.I2] extended the ARCH model into the sChcalled generalized autoregressive con-ditional heteroscedastic model(GARCH). This class of models has important applitalions,particularly in finance and economics(see, e.g., [3], [4]). Lingl5] found some simple sufficientconditions fOr the strict st…     

基于Matlab的电场有限元数值计算分析

有限元法是对电磁场进行数值求解的重要方法,也是本科电磁场课程的教学内容之一.论文结合本科教材阐述了对电场进行有限元计算时的数学模型和算法原理,介绍了Matlab软件基本的矩阵处理编程方式和电场场域有限元分析的算法框图.进而联系教材中一个电器的电场电位分布计算实例,在Matlab环境下进行有限元计算编程的实现.数值解与解析解的比较结果表明Matlab应用在对电磁场进行有限元计算所具备的合理性与简易性.本文对本科教学中帮助学生理解电磁场的数值计算及其编程实现有一定的参考意义.     

非对称稳定幂GARCH的严平稳性与解的唯一性

平稳性是研究时间序列的重要条件，本讨论一个扰动项为非对称稳定幂GARCH过程的模型的严平稳性与解的唯一性，并给出严平稳性与解存在的充要条件。     

方差Gamma过程与期权定价

研究了几何Levy过程中，具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题，并且讨论了其具有的分析性质．进一步，我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价．     

多维广义自回归条件异方差模型

In this paper,by making use of the Hadamard product of matrices,a natural and reasonable generalization of the univariate GARCH(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastic)process introduced by Bollerslev(J.Econometrics 31(1986),307-327)to the multivariate case is proposed.The conditions for the existence of strictly stationary and ergodic solutions and the existence of higher order moments for this class of parametric models are derived.     

变边界条件下的电磁场边值问题解析研究

对于变边界条件的电磁场边值问题求解,由于其相应解析解表达式中的系数确定较为困难,通常都是采用数值计算的方法。文中通过对一道变边界条件电磁场分布问题使用分离变量法求解析解,灵活使用了对应系数相等的思想,得到完善解析解。求解过程中具体应用了复数对应相等,实数指数对应相等,弦函数与其复变数间的切换等方法,为求解类似问题探索了一条途径。