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首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征. 相似文献
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为应对城市低空预警任务对固定翼无人机飞控系统自主飞行需求,采用基于模型设计方法完成无人机飞控系统开发与验证。开发过程中以飞控算法模型为中心,逐级开展飞控算法模型设计与数学仿真、算法快速原型验证以及飞控系统硬件产品实现。飞控算法模型在Matlab/Simulink平台中完成了构建及数学仿真验证,结合Higale系统提供的实时仿真环境完成算法快速原型验证,基于代码自动生成方式将算法模型自动转换为可在DSP中运行的实时代码,下载到飞控计算机中,进行硬件在回路仿真验证,并进一步进行整机地面验证。经过实践,所提出的飞控系统开发与验证流程可以将系统设计中存在的问题缺陷在开发早期暴露出来并及时修正,保证了系统研制进度、成本和品质。 相似文献
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