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基于VAR风险控制的LOG-最优资产组合模型 总被引:4,自引:0,他引:4
在证券收益率服从正态分布的假设下,提出了基于V AR风险控制下的单周期LOG-最优资产组合问题,建立了数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性,设计了求解该模型的新兴智能优化算法——遗传算法并进行了实例计算与分析. 相似文献
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