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金融机构尤其是商业银行在全球经济、金融的重要地位和风险管理中可能造成的核心影响成为次贷危机后最受关注的问题之一.首先构建了中国系统重要性银行的评价体系,并利用主观均匀赋权方法,给出16家上市银行2004-2014年的动态评价结果;其次利用归一标准化的熵值法对该主观赋权结果进行校验,结果发现在动态时间中该指标体系的主、客观赋权结果除了对商业银行有很显著的梯队区分度外,还保持了较好的稳定和一致性.指标评价体系可为监管机构和商业银行的风险管理、资本要求等多方面管理提供借鉴和指导. 相似文献
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Granger因果检验是计量经济学的重要组成部分,也是现代经济、金融学分析的重要工具,近年来Granger因果检验在非线性检验方向有了较大进展。本文在线性Granger因果检验的基础上,阐述了Granger因果检验的非线性进展,重点总结了针对一阶矩的基于回归模型、非参函数和信息理论的三大类非线性方法以及针对二阶矩的基于残差交叉相关系数和多元条件方差模型下的两大类非线性方法,讨论了不同非线性Granger方法中数据要求、核心模型、建模关键以及模型优缺点,提出了Granger因果检验"线性-非线性"的整体框架和研究范式.通过模型分析和比较,本文可为因果检验的非线性理论和模型研究提供参考,并对因果检验在经济和金融领域的更广泛应用提供支持。 相似文献
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构建了包括经济结构优化、创新驱动力、落后产能淘汰三大方面的指标体系,利用熵权灰色关联TOPSIS方法,研究山东省各地市新旧动能转换水平,基于聚类分析对各地市动能转换能力进行等级划分,并分析时空演进规律.结果表明,各地市新旧动能转换能力逐年增强,一些经济水平落后的地市提升速度较快;济南和东部沿海地区动能转换能力较强,西部... 相似文献
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构建农村信用社信用风险模型对完善农村金融风险管理体系、提高农村信用社经营管理意义重大.基于还款意愿和还款能力两方面,系统分析了影响农信社贷款债务人违约率的主要因素,在此基础上应用logistic方法建立农信社债务人违约率预测模型,并通过Gini系数对模型区分能力和识别能力进行验证评估.实证结果表明,模型中债务人年龄、所在地区、贷款额所占家庭收入比例、与信用社信贷关系密切程度以及户口状况等因素都表现显著;违约率预测模型在样本内和样本外均有较好的违约识别能力,从而可为农信社放贷前的债务人信用评估、贷款发放和风险管理提供有力参考. 相似文献
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依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet rics~(TAI),利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究。采用极大似然和OLS估计方法,针对全样本和回收率为(0.1)开区间的非极端回收样本给出包含宏观、贷款和债务人异质因子的多变量广义beta回归模型的拟合参数和各个因素对回收率均值、方差的影响分析,并在多种变换方式下研究了只含宏观因子的单变量模型。结果表明,宏观因子的影响在单、多变量模型中都十分显著;不良贷款的有效抵质押和债务人的经营状况对模型的拟合也有明显影响;各因素对全样本和非极端回收样本的拟合结果差异性显著,同一因素对回收率均值、方差的影响大为不同。应用所得广义beta回归模型可进一步讨论回收率的区间估计、在险价值(VaR)等问题,给不良贷款风险管理提供极大帮助。 相似文献
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加快建设创新型国家是当前中国发展的全局核心战略,其中高校-企业的产学合作对推动基础科学和技术应用的发展发挥着重大作用.以覆盖"211工程"主体生命周期长达15年的京津冀校企合作专利数据,从"宏观-微观"相结合的视角,研究了产学合作的双中心创新网络.研究表明,在"211工程"和京津冀一体化等多重策略的影响下,京津冀高校辐射的校企网络经过了萌芽、结构调整和上升成长三个阶段,目前正处于合作广度、深度都快速提升的时间段;从宏观结构来说,京津冀内部校企资源的协同发展和跨地区外部沟通合作都得到深化发展;从微观影响力地位来说,高校以清华大学等工科高校为中心,高科技企业的比例和影响力逐渐增加.研究对于"211工程"战略的经验总结、基础科学和技术应用的融合等多方面有积极借鉴意义. 相似文献
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