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本文基于台湾股市和期权市场数据,研究波动率、偏度和峰度等高阶矩风险溢酬的信息含量及影响因素,并结合边际贡献度分析了各常见影响因素对高阶矩风险溢酬的解释力。研究结论表明:波动率间的相关性高于偏度和峰度,波动率也更易于预测;期权市场的隐含矩信息对未来实际矩有较好解释力,且引入多个市场信息的预测效果要优于单一市场。市场情绪和异质信念是各高阶矩风险溢酬的主要影响因素;流动性信息次之;市场因子的解释相对较弱。对高阶矩风险溢酬影响因素的分析还应引入市场极端风险、风险厌恶信息和宏观经济变量等因素的考察。 相似文献
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现行高中教材(必修)第二册第76页介绍的左手定则是用来判断安培力方向的.其内容为:"伸开左手,使大拇指跟其余四个手指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开的四指指向电流的方向,那么,拇指所指的方向,就是通电导线在磁场中的受力方向."用这个方法判断导线的受力方向,确实很好.而且把磁场、电流、安培力三个物理量方向的关系,在一只手上表示出来,很方便.但是,我在多年的教学实践中,发现这个定则也有一些缺点.例如,有些时候由于方位的关系,左手用起来很别扭.当磁场的方向与电流的方向不垂直时,如何让磁感线垂直穿过手心,有些费解.在磁场和电磁感应这一段内容中有用右手判断电流的磁场方向的安培定则,有用右手判断感应电动势方向的右手定则,有用左手判断安培力的左手定则.什么时候用左手,什么时候用右手,有些学生分不太清楚.基于这些原因,我想能不能用其他的方法判断.经过分析探索,找到了一些简单易行的方法,向同行们介绍以求赐教. 相似文献
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汇率改革以来,人民币境内即期汇市与境外NDF汇市的相互作用逐渐加强。通过对汇率弹性不同时期的人民币境内即期汇市与境外NDF汇市进行分段比较分析表明,二者间有较显著的引导作用和波动溢出效应,汇率弹性的增加有助于提升境内市场的价格引导力,过多的汇市干预和严格的波幅限制则会削弱它。越具"弹性化"的境内汇率越具价格引导力。 相似文献
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