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邹东雅 《数学物理学报(A辑)》1992,(2)
关于两指标过程的Lévy Markov性,[2]证明了:对于广义Brownian Sheet和广义OUP_2,对适当的DR_+,有: 那里充分利用了过程的轨道连续性及正态系的一个性质:独立性等价于不相关性,[2]的这个结果使[1]中结果 (对一般的两指标Markov过程成立)对此特殊过程得到改进,本文的结果是:对于随机连续的独立增量过程(即两指标Lévy过程),对具有分段光滑边界的D∈B_+,有:由于两指标Lévy过程以广义Brownian Sheet,广义OUP_2及Poisson单为特例,故此结果推广了[2]的结果,而方法不同于[2] 相似文献
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