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文章全面地比较了一系列模型在预测加密货币波动率时的表现.结果发现,粗糙波动率模型在预测多期样本外的波动率时表现更加稳健和可靠,而异质自回归(HAR)模型相对较弱,但经过log转换后的HAR模型在预测上则表现更优.此外,考虑到加密货币的特点,选取合适的时区划分依据也非常重要,因为不同的时区可能对加密货币市场的波动率产生影响.研究还引入了最小二乘模型平均法来应对波动率建模中的模型不确定性.结果表明,模型平均方法在加密货币市场波动率预测中相比其他方法具有优越性,能够平衡不同模型之间的优缺点,提高预测的可信度和稳定性,对于预测市场的波动性是非常有效的.文章研究指出,在选择合适的波动率模型时需要综合考虑加密货币波动率的特性和历史表现,并且在应用模型时需要注意其在不同数据集和预测目标下的表现,避免盲目使用导致预测效果的不确定性. 相似文献
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经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)是检查和治疗冠心病的常用手段,冠状动脉支架植入过程中可能引发急性血栓的发生。本文通过血流动力学计算探究PCI支架植入手术过程对急性血栓形成的影响。根据真实的冠状动脉计算机断层扫描影像进行建模,在脉动生理血流条件下模拟该手术过程中导丝介入的5个阶段,获得各项血流动力学参数。计算结果表明,导丝介入过程会导致冠状动脉内各项血流动力学参数发生改变,即冠状动脉内血流出现偏心现象,时均壁面剪切力升高,振荡剪切指数下降,粒子相对停留时间降低,横向壁面剪切应力小幅上升,使得血管的内皮细胞暴露在高壁面剪切力的环境下。虽然较短的相对粒子停留时间、较小的振荡剪切指数对急性血栓的形成具有阻碍作用,但高时均壁面剪切力与血流偏心对急性血栓形成的诱导作用可能更加明显。 相似文献
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金融风险管理的重中之重在于对金融资产实际波动率的预测.因为汇率市场的复杂性以及多变性,汇率波动率数据具有极强的异方差性.文章着重研究在异方差环境下,如何正确地使用最小二乘模型平均法来提高实际波动率的预测精度.文章以异质自回归(HAR)模型为基础,以不同的滞后项构建出多个候选模型.最终模型是所有候选模型的加权平均.而通过为每个候选模型配给不同的权重,模型平均法可以灵活动态地调节最终模型的结构.文章首先证明了所提出的最小二乘模型平均法具有渐近最优性.在随后大量实证中,发现所提出的方法在汇率实际波动率的预测精度方面优于很多同类方法. 相似文献
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