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1.
对于多元线性模型Y~N(XΘ,)(已知)中的可估函数SXΘ的估计问题,取损失函数为(δ-SXΘ)'(δ-SXΘ).用风险函数矩阵的前k个顺序特征值之和作为比较不同估计的风险函数大小的标准,我们可定义所谓的"k-容许估计".本文得到了SXΘ的线性估计AY+D在一切估计类中k-容许的充要条件. 相似文献
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§ 1.Introduction and Notations In this paper,for any given matrices A and B,A B denotes the Kronecker productof A and B,A is a vector formed by stacking the columns of A under each other,μ(A)is a space generated by the columns of A,and PA=A(A′A) - A′. Fourthmore,if A andB are square matrices,then A>B and A≥ B mean that A-B is a symmetrical positiveand nonnegative matrix,respectively,andλi(A) is the i-th largest eigenvalue of A. Consider general multivariate linear modelY … 相似文献
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增长曲线模型中最小二乘估计的几种相对效率 总被引:6,自引:0,他引:6
对于一般的增长曲线模型Yn×m=Xn×pBp×qZq×m+ε,ε~(0,δV∑)本文定义了B的最小二乘估计(相对于B的最佳线性无偏估计)的四种相对效率,并得到了它们的下界. 相似文献
4.
均值矩阵的函数的所有可容许估计 总被引:1,自引:0,他引:1
对于多元正态线性模型Ynxm~N(Xθ,σ2∑V),在四种不同的可容许意义下,本文研究了SXθ的线性估计LY+D在一切估计类中的可容许性在适当条件下得到了充要条件,在一般情况给出了充分条件和必要条件. 相似文献
5.
一般增长曲线模型中UMRU估计的存在性 总被引:2,自引:0,他引:2
对于一般的增长曲线模型和严凸损失(可以是矩阵凸损失),本文给出了回归系数矩阵的指定可估函数存在一致最小风险无偏(记为UMRU)估计的充要条件以及所有可估函数恒存在UMRU估计的充要条件。最后将所得结论应用于一些特殊的模型。 相似文献
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具有未知误差方差的多元正态线性模型中回归系数的所有k-容许估计 总被引:3,自引:0,他引:3
考虑多元线性模型Y~N(XΘ,σ2ImV),和SXΘ的估计问题,取损失函数为(σ-SXΘ)′(δ-SXΘ),本文定义所谓的k-容许性和Φ(k)-容许性.本文在一定条件下得到了SXΘ的线性估计LY+D在一切估计类中k-容许和Φ(k)-容许的充要条件.一般情况下得到了充分条件和必要条件. 相似文献
9.
对于一般的G-M模型Y-N(Xβ,σ^2V),V≥0,当Sβ不是线性可估的时,本文分别得到了矩阵损失下(Sβ,σ^2)的联合估计(LY+a.YAY)的估计类中和在一切估计的类中可容许的充要条件,以及在二次损失LY+a-Sβ+(YAY-σ^2)^2下和估计类中可容许的充要条件。 相似文献
10.
考虑由扩张矩阵A=(?)及数字集D=(?):0≤i≤|p|-1,O≤j≤|q|一1(?)生成的自仿射tiles集T=T(A,D),其中p,q∈Z,|p|≥2,|q|≥2,通过对T中的元素进行分析,得到了计算T的边界的方法. 相似文献