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在彭实戈的非线性期望理论框架下,根据次线性期望空间(Ω,H,ê)上的G-布朗运动性质,首先建立了非线性期望框架下随机控制问题的最优性原理.然后利用推导出的验证定理研究了一个具有波动模糊性的最优消费和投资组合决策.最后,明确地得到了两基金分离定理,并给出了一个说明性的例子. 相似文献
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外载荷方向不确定是实际工程中普遍存在的问题。本文研究了考虑外载荷方向不确定性下的稳健性连续体拓扑优化。首先,使用区间变量描述外载荷方向不确定性问题。随后,通过使用旋转矩阵的方式描述名义载荷方向上的扰动,并利用了旋转矩阵导数的特殊性质,通过二阶泰勒展开式以及名义载荷处柔顺度对角度的一阶和二阶导数信息获得不确定性区间内任意角度处的灵敏度。最后运用SIMP模型和优化准则法(OC)对考虑外载荷方向不确定性的连续体结构进行拓扑优化。结果表明,采用该方法得到的优化结果的柔顺度对于载荷方向的变化不敏感,即对于不同方向的外载荷,结构刚度更具稳健性。 相似文献
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This article is concerned with a class of control systems with Markovian switching,in which an ltd formula for Markov-modulated processes is derived.Moreover,an optimal control law satisfying the generalized Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) equation with Markovian switching is characterized.Then,through the generalized HJB equation,we study an optimal consumption and portfolio problem with the financial markets of Markovian switching and inflation.Thus,we deduce the optimal policies and show that a modified Mutual Fund Theorem consisting of three funds holds.Finally,for the CRRA utility function,we explicitly give the optimal consumption and portfolio policies.Numerical examples are included to illustrate the obtained results. 相似文献
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