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数学
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2015年
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1
1.
CIR利率模型中基于对数效用的投资组合最优化问题
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李春丽
蔡玉杰
《数学杂志》
2015,35(6):1297-1306
本文研究了CIR 利率模型中基于对数效用的最优长期投资问题和无限时间域上的最优折算消费问题. 通过求解相关的动态规划方程, 获得了这两个最优化问题的最优策略及值函数的明确表现形式.
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