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ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析 总被引:4,自引:0,他引:4
本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型.在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验. 相似文献
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