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1
1.
两类随机控制风险秩序的等价性分析
刘任河
熊晓龙
《经济数学》
2005,22(2):123-126
本文首先对比分析了两类风险秩序:随机控制秩序与对偶随机控制秩序.得到并证明了下述命题:(1)效用自由秩序等价于随机控制秩序;(2)畸变自由秩序等价于对偶随机控制秩序;(3)第一、第二阶随机控制秩序等价于第一、第二阶的对偶随机控制秩序,但对高于三阶的情况由实例说明不一定成立.
相似文献
2.
Black-Scholes模型的一种求解方法
刘任河
熊晓龙
《经济数学》
2007,24(2):180-184
本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则.
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