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1
1.
上证综合指数收益率的统计分析
总被引:8,自引:0,他引:8
林美艳
薛宏刚
赵凤群
魏丘嵩
《运筹与管理》
2005,14(2):115-119
本就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法。得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合。得出上证综合指数收益率符合t3分布。
相似文献
2.
基于连续红利支付和随机波动率的未定权益定价模型
魏岳嵩
林美艳
《纯粹数学与应用数学》
2009,25(2):351-355
研究了具有连续红利支付和随机波动率的未定权益定价问题,利用等价鞅测度的方法推导了风险中性下的欧式未定权益定价公式.
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