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该文章利用跳-扩散模型和几何布朗运动模型分别对股票价格和期权空头方资产负债比进行建模.在对违约风险的刻画上选取首达时模型,当资产负债比小于等于一时视为违约发生,并在此假定违约发生时期权立即执行,补偿率为外生随机变量.在跳跃幅度上,该文章给出了服从对数正态以及更一般分布的情况的讨论,同时在对股票的建模和对违约时刻的判断上分别完善了Rich和魏正元的工作,并使用Matlab工具对定价进行实现. 相似文献
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随机转移矩阵的随机调和函数 总被引:2,自引:1,他引:1
引进随机转移矩阵、随机调和函数、极端随机调和函数和必离集的概念,用随机调和函数给出必离集的等价描述,进而得到随机调和函数是常向量函数的一个充分条件. 相似文献
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结合教学实践,展示了对数学专业本科《概率论》课程与其它学科交叉融合的研究性教学的一点探索,结果表明交叉融合式研究性教学可以加入本科教学设计. 相似文献
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