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1.
交叉货币百慕大式互换期权的定价
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杜志阔
张迪新
《应用概率统计》
2011,(4)
本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了Least Squared Monte-Carlo(LSM)算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果.
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