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1.
Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资
张彩斌
梁志彬
袁锦泉
《中国科学:数学》
2021,(5):773-796
本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数随着市场状态的转换而变化.假设保险公司的盈余过程由复合Poisson过程描述,而风险资产的价格过程由几何跳扩散模型刻画,并且假设这两个跳过程是相依的.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,...
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