关于一般马氏过程遍历性的一个注记

本文讨论了一般保守右过程的遍达性和不可约性,作为我们证明了一类Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ过程的不可约性及遍历性。     

正泛函的积分表示定理和零容集的刻画

设X是Hausdorff拓扑空间,m是其Borel域B(X)上的有限测度.{T     

一类随机内积空间的正交投影定理及应用

本文建立了一类随机内积空间上的正交投影定理,并利用它首次建立了a.s 有界的随机线性泛函的所谓Biesz表示定理,给出了其重要推论:Lax-Milgram定理的随机化。     

一类t—函数的共轭变换理论及其应用

(一) 本文的记号和基本概念与[1]中相同 t-函数的共轭变换理论其目的是建立一维广义分布函数△~+上的半群结构与函数空间上乘积结构(或加法结构)之间的同态,属于半群结构表示理论范畴。由于它在PM-空间     

完备赋准范空间上一类无界线性随机算子的谱分解定理

本文利用随机内积空间方法给出了完备赋准范空间上一类无界线性随机算子的谱分解定理。此结果不仅推广了对称随机线性算子的谱分解定理，而且限于原情形也使其处理简明、清晰。     

局部凸空间上检验函数与广义函数空间的嵌入定理及其应用

设Y是局部凸向量空间,其上装配有GaussianRadon测度γ．A（Y）（或ε（Y）是Y上检验函数空间（或με（Y）是相应的分布函数空间·我们证明了：（或με（Y）,并由此得到μA（Y）（或με（Y））上的Fourier变换公式.其中“*”表示复共轭算子,“”表示连续稠线性嵌入.进一步还得到了A（Y）（或ε（Y））上无穷维伪微分算子A是L2（Y,γ）上连续的充要条件是其共轭算子A’满足A’（L2（Y,γ）L2（Y,γ）．     

不完全信息下两个内部交易者的交易行为分析

当市场上存在两个拥有不完全信息的内部交易者时,研究了其对待风险的态度分别为风险喜好、风险中性与风险厌恶情况下模型在混合策略空间中离散时间的均衡解和高频交易下均衡的渐近行为特征,并分析了相关模型的经济金融学意义.