离散时间观测下的α-赋权分数桥的参数估计

本文研究了赋权分数桥dX_t=-α(X_t)/(T-t)dt+dB_t^a,b,0≤t < T,中未知参数α>0的参数估计问题,其中B^a,b是参数为a>-1,|b|<1,|b|≤a+1的赋权分数布朗运动.假设对随机过程X_t进行离散观测t_i=i△_n,i=0,…,n,且T_n=n△_n.本文构造了α的最小二乘估计α_n,证明了当n→∞时,α_n依概率收敛到α.